PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDOS с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с CAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LDOS и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 14.97% против 31.33% соответственно.

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-16.67%
3 года*
14.74%
5 лет*
4.03%
10 лет*
14.97%

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDOS и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-32.12%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between LDOS and CAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.39

The correlation between LDOS and CAT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LDOS:

$15.64B

CAT:

$424.14B

EPS

LDOS:

$10.92

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

LDOS:

11.19

CAT:

45.37

Коэффициент PEG

LDOS:

0.09

CAT:

3.00

Коэффициент P/S

LDOS:

0.92

CAT:

6.04

Коэффициент P/B

LDOS:

3.12

CAT:

22.73

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$17.33B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$3.04B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$2.34B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

LDOS vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDOS c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDOSCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
4.43

-5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
5.03

-5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.65

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

11.24

-11.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

36.80

-37.89

LDOS vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDOS и CAT

Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDOSCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-73.43%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.73%

-13.88%

-24.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.73%

-34.05%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-34.05%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-43.36%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.49%

-3.18%

-35.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-19.73%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

4.23%

+11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и CAT

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDOSCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

13.16%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.00%

28.37%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

35.19%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

30.79%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

30.98%

-3.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и CAT

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.40B
17.42B
(LDOS) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LDOS и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leidos Holdings, Inc. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
17.3%
35.1%
Активы портфеля
LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

LDOS and CAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.16%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDOS и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор