PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDOS с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с ALIZY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, LDOS returned 4.03%/yr vs 16.69%/yr for ALIZY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LDOS и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью 1.59%.

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-17.31%
3 года*
14.74%
5 лет*
4.03%
10 лет*
14.97%

ALIZY

1 день
0.01%
1 месяц
1.48%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.55%
1 год
19.09%
3 года*
31.68%
5 лет*
16.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDOS и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-32.12%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%7.21%
ALIZY
Allianz SE ADR		1.59%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%

Correlation

The correlation between LDOS and ALIZY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г.

0.25

The correlation between LDOS and ALIZY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LDOS:

$15.64B

ALIZY:

$170.87B

EPS

LDOS:

$10.92

ALIZY:

€3.16

Коэффициент P/E

LDOS:

11.19

ALIZY:

12.25

Коэффициент PEG

LDOS:

0.09

ALIZY:

0.85

Коэффициент P/S

LDOS:

0.92

ALIZY:

1.04

Коэффициент P/B

LDOS:

3.12

ALIZY:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$17.33B

ALIZY:

€141.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$3.04B

ALIZY:

€116.91B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$2.34B

ALIZY:

€1.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с VZALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с BRK-B

Доходность на риск

LDOS vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDOS c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDOSALIZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.89

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.31

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.31

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

3.39

-4.48

LDOS vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ALIZY равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDOS и ALIZY

Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и ALIZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDOSALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-49.10%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.73%

-13.55%

-25.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.73%

-13.55%

-25.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-38.14%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.49%

-1.35%

-37.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-8.65%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

5.23%

+10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и ALIZY

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Allianz SE ADR (ALIZY) имеют волатильность 6.30% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDOSALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.09%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.00%

15.16%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

20.07%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

22.19%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

27.64%

-0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и ALIZY

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ALIZY в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.37%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
4.40B
31.07B
(LDOS) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LDOS значения в USD, ALIZY значения в EUR

Сравнение рентабельности LDOS и ALIZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leidos Holdings, Inc. и Allianz SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
17.3%
79.9%
Активы портфеля
LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

LDOS and ALIZY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDOS has higher volatility (6.30%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs ALIZY's -49.10%.

ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDOS и ALIZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор