Сравнение COMP с PIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и Invesco Global Water ETF (PIO).
PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или PIO.
Доходность
Сравнение доходности COMP и PIO
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность 81.65%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью 5.08%.
COMP
81.65%
22.62%
67.40%
223.70%
N/A
N/A
PIO
5.08%
0.73%
-2.23%
16.15%
8.26%
6.96%
Основные характеристики
| COMP | PIO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 19.88 | 4.10 |
| Индекс Язвы | 11.25% | 3.94% |
| Дневная вол-ть | 68.82% | 14.70% |
| Макс. просадка | -90.82% | -64.91% |
| Текущая просадка | -66.10% | -4.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COMP и PIO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMP c PIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и PIO
COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIO Invesco Global Water ETF | 0.82% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок COMP и PIO
Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки PIO в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и PIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и PIO
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Invesco Global Water ETF (PIO) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.