Сравнение COMP с PIO

С начала года, COMP показывает доходность -30.84%, что значительно ниже, чем у PIO с доходностью -1.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PIO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COMP и PIO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и PIO.

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с Invesco Global Water ETF (PIO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.