Сравнение COMP с PIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и Invesco Global Water ETF (PIO).
PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или PIO.
Основные характеристики
| COMP | PIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 78.19% | 5.08% |
| Дох-ть за 1 год | 254.50% | 24.53% |
| Дох-ть за 3 года | -18.92% | 0.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 19.87 | 6.47 |
| Индекс Язвы | 11.42% | 3.80% |
| Дневная вол-ть | 72.63% | 15.09% |
| Макс. просадка | -90.82% | -64.91% |
| Текущая просадка | -66.75% | -4.61% |
Корреляция
Корреляция между COMP и PIO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMP и PIO
С начала года, COMP показывает доходность 78.19%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью 5.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMP c PIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и PIO
COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIO Invesco Global Water ETF | 0.82% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок COMP и PIO
Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки PIO в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и PIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и PIO
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с Invesco Global Water ETF (PIO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.