Сравнение LDI с ZROZ
LDI (loanDepot, Inc.) is a stock, while ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Over the past 5 years, LDI returned -36.90%/yr vs -13.56%/yr for ZROZ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDI и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDI показывает доходность -45.89%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -3.30%.
LDI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.94%
- 6 месяцев
- -58.05%
- С начала года
- -45.89%
- 1 год
- -33.33%
- 3 года*
- -20.63%
- 5 лет*
- -36.90%
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -5.17%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -13.56%
- 10 лет*
- -4.96%
Сравнение доходности по годам LDI и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | -45.89% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -63.41% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -3.30% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | 2.46% |
Correlation
The correlation between LDI and ZROZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.18 |
Over the past year, LDI and ZROZ have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDI vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
LDI
ZROZ
Сравнение LDI c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для loanDepot, Inc. (LDI) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDI | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.13 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 0.26 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDI и ZROZ
Максимальная просадка LDI за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDI и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -62.93% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.32% | -14.02% | -62.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.32% | -28.21% | -48.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.89% | -57.98% | -32.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.13% | -60.83% | -35.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.31% | -24.28% | -63.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.60% | 6.69% | +44.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDI и ZROZ
loanDepot, Inc. (LDI) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что LDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 4.21% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.84% | 10.97% | +36.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.13% | 15.48% | +76.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.35% | 23.79% | +53.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.29% | 21.95% | +61.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDI и ZROZ
LDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.37% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
LDI and ZROZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDI has higher volatility (15.51%) compared to ZROZ (4.21%). In terms of maximum drawdown, LDI dropped -96.47% vs ZROZ's -62.93%.
ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDI и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор