Сравнение LDI с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о loanDepot, Inc. (LDI) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LDI и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDI и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | -31.88% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -76.72% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LDI показывает доходность -31.88%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -0.31%.
LDI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -26.56%
- С начала года
- -31.88%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -40.20%
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDI vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
LDI
ZROZ
Сравнение LDI c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для loanDepot, Inc. (LDI) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDI | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.41 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.45 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.40 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.69 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.41 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.09 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между LDI и ZROZ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDI и ZROZ
LDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок LDI и ZROZ
Максимальная просадка LDI за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDI и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -62.93% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.83% | -15.63% | -55.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.00% | -57.98% | -37.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -59.62% | -35.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.92% | -23.67% | -63.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.97% | 9.01% | +26.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDI и ZROZ
loanDepot, Inc. (LDI) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что LDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 5.80% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.67% | 10.82% | +43.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.68% | 19.08% | +75.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.14% | 23.90% | +53.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.29% | 22.08% | +58.21% |