Сравнение COMP с Z
COMP (Compass, Inc.) and Z (Zillow Group, Inc.) are both stocks. COMP operates in Software - Application (Technology), while Z operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, COMP returned -11.41%/yr vs -20.06%/yr for Z. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COMP и Z
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность -28.00%, что значительно выше, чем у Z с доходностью -47.95%.
COMP
- 1 день
- -11.82%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -27.52%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
Z
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- -47.95%
- 6 месяцев
- -53.28%
- 1 год
- -48.62%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -20.06%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам COMP и Z
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | -28.00% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -54.89% |
Z Zillow Group, Inc. | -47.95% | -7.87% | 27.98% | 79.63% | -49.55% | -52.14% |
Correlation
The correlation between COMP and Z is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between COMP and Z has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COMP:
$6.27B
Z:
$8.51B
COMP:
$0.02
Z:
$0.25
COMP:
342.00
Z:
143.98
COMP:
0.58
Z:
3.26
COMP:
2.22
Z:
1.93
COMP:
$8.31B
Z:
$2.69B
COMP:
$893.40M
Z:
$1.98B
COMP:
-$177.70M
Z:
$257.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. Z — Ранг доходности на риск
COMP
Z
Сравнение COMP c Z - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Zillow Group, Inc. (Z). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMP | Z | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.80 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.48 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMP | Z | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -1.11 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.04 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок COMP и Z
Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, примерно равная максимальной просадке Z в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и Z.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | Z | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.82% | -86.51% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -61.25% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -61.25% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -78.29% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -82.24% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.54% | -44.42% | -22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.34% | 32.84% | -9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и Z
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с Zillow Group, Inc. (Z) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с Z. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | Z | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 9.47% | +22.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 35.68% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 43.88% | +19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.91% | 52.05% | +27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.14% | 52.88% | +26.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и Z
Ни COMP, ни Z не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и Z
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Zillow Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COMP и Z
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
Z - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
Z - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Z - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
COMP and Z have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (31.75%) compared to Z (9.47%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -90.82% vs Z's -86.51%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и Z
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор