PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMP с Z
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COMP с Z

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и Zillow Group, Inc. (Z).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или Z.

Корреляция

Корреляция между COMP и Z составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COMP и Z

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Zillow Group, Inc. (Z). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMP:

0.71

Z:

1.04

Коэф-т Сортино

COMP:

1.79

Z:

2.15

Коэф-т Омега

COMP:

1.23

Z:

1.26

Коэф-т Кальмара

COMP:

0.75

Z:

0.76

Коэф-т Мартина

COMP:

4.40

Z:

4.87

Индекс Язвы

COMP:

14.22%

Z:

12.55%

Дневная вол-ть

COMP:

66.43%

Z:

51.29%

Макс. просадка

COMP:

-90.82%

Z:

-86.51%

Текущая просадка

COMP:

-68.54%

Z:

-65.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COMP:

$3.37B

Z:

$16.91B

EPS

COMP:

-$0.13

Z:

-$0.34

Коэффициент P/S

COMP:

0.57

Z:

7.34

Коэффициент P/B

COMP:

5.30

Z:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

COMP:

$5.93B

Z:

$2.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

COMP:

$864.30M

Z:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

COMP:

$44.60M

Z:

$122.00M

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у Z с доходностью -7.82%.

COMP

С начала года

8.38%

1 месяц

-16.69%

6 месяцев

-5.37%

1 год

46.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Z

С начала года

-7.82%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-8.58%

1 год

52.71%

5 лет

6.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMP и Z

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMP
Ранг риск-скорректированной доходности COMP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Z
Ранг риск-скорректированной доходности Z, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Z, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Z, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Z, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Z, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Z, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMP c Z - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Zillow Group, Inc. (Z). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа Z равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и Z, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и Z

Ни COMP, ни Z не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMP и Z

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, примерно равная максимальной просадке Z в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и Z. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и Z

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с Zillow Group, Inc. (Z) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с Z. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COMP и Z

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Zillow Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.36B
598.00M
(COMP) Общая выручка
(Z) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COMP и Z

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compass, Inc. и Zillow Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
18.4%
76.8%
(COMP) Валовая рентабельность
(Z) Валовая рентабельность
COMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 250.10M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

Z - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.00M при выручке в 598.00M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

COMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.50M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.

Z - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.00M при выручке в 598.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

COMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.70M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.

Z - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.00M при выручке в 598.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.