PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с Z
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


COMPZ
Дох-ть с нач. г.80.85%30.99%
Дох-ть за 1 год246.94%106.51%
Дох-ть за 3 года-15.95%5.86%
Коэф-т Шарпа3.602.02
Коэф-т Сортино3.893.07
Коэф-т Омега1.451.37
Коэф-т Кальмара2.881.33
Коэф-т Мартина22.756.81
Индекс Язвы11.42%16.09%
Дневная вол-ть72.23%54.43%
Макс. просадка-90.82%-86.51%
Текущая просадка-66.25%-62.09%

Фундаментальные показатели


COMPZ
Рыночная капитализация$3.40B$17.54B
EPS-$0.40-$0.58
Общая выручка (12 мес.)$5.35B$2.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$564.40M$1.65B
EBITDA (12 мес.)-$47.50M$56.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между COMP и Z составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COMP и Z

С начала года, COMP показывает доходность 80.85%, что значительно выше, чем у Z с доходностью 30.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
65.04%
76.92%
COMP
Z

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c Z - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Zillow Group, Inc. (Z). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 22.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.75
Z
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Z, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Z, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Z, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Z, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Z, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.81

Сравнение коэффициента Шарпа COMP и Z

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа Z равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и Z, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60
2.02
COMP
Z

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и Z

Ни COMP, ни Z не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMP и Z

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, примерно равная максимальной просадке Z в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и Z. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.25%
-48.34%
COMP
Z

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и Z

Текущая волатильность для Compass, Inc. (COMP) составляет 18.99%, в то время как у Zillow Group, Inc. (Z) волатильность равна 23.92%. Это указывает на то, что COMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с Z. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.99%
23.92%
COMP
Z

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COMP и Z

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Zillow Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию