PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с Z
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности COMP и Z

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Zillow Group, Inc. (Z). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
67.41%
111.13%
COMP
Z

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 81.65%, что значительно выше, чем у Z с доходностью 44.78%.


COMP

С начала года

81.65%

1 месяц

22.62%

6 месяцев

67.40%

1 год

223.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Z

С начала года

44.78%

1 месяц

40.65%

6 месяцев

111.17%

1 год

110.69%

5 лет (среднегодовая)

15.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


COMPZ
Рыночная капитализация$3.20B$16.98B
EPS-$0.40-$0.58
Общая выручка (12 мес.)$5.35B$2.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$564.40M$1.65B
EBITDA (12 мес.)-$106.70M$82.00M

Основные характеристики


COMPZ
Коэф-т Шарпа3.252.08
Коэф-т Сортино3.703.10
Коэф-т Омега1.431.38
Коэф-т Кальмара2.501.38
Коэф-т Мартина19.886.88
Индекс Язвы11.25%16.08%
Дневная вол-ть68.82%53.10%
Макс. просадка-90.82%-86.51%
Текущая просадка-66.10%-58.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между COMP и Z составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c Z - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Zillow Group, Inc. (Z). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.252.08
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.703.10
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.38
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.501.51
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 19.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.886.88
COMP
Z

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа Z равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и Z, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25
2.08
COMP
Z

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и Z

Ни COMP, ни Z не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMP и Z

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, примерно равная максимальной просадке Z в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и Z. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.10%
-42.90%
COMP
Z

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и Z

Текущая волатильность для Compass, Inc. (COMP) составляет 19.53%, в то время как у Zillow Group, Inc. (Z) волатильность равна 23.83%. Это указывает на то, что COMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с Z. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.53%
23.83%
COMP
Z

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COMP и Z

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Zillow Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию