Сравнение COMP с APPN
COMP (Compass, Inc.) and APPN (Appian Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — COMP in Software - Application, APPN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, COMP returned -7.17%/yr vs -31.47%/yr for APPN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMP и APPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у APPN с доходностью -42.09%.
COMP
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 17.74%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 47.69%
- 5 лет*
- -7.17%
- 10 лет*
- —
APPN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -42.09%
- 6 месяцев
- -43.87%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -24.31%
- 5 лет*
- -31.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMP и APPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | -6.43% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
APPN Appian Corporation | -42.09% | 7.40% | -12.43% | 15.66% | -50.07% | -50.95% |
Correlation
The correlation between COMP and APPN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between COMP and APPN has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COMP:
$8.14B
APPN:
$1.51B
COMP:
$0.02
APPN:
$0.01
COMP:
444.47
APPN:
1.72K
COMP:
0.76
APPN:
1.99
COMP:
$8.31B
APPN:
$762.69M
COMP:
$893.40M
APPN:
$563.17M
COMP:
-$177.70M
APPN:
$32.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. APPN — Ранг доходности на риск
COMP
APPN
Сравнение COMP c APPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Appian Corporation (APPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | APPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.46 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -0.83 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и APPN
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, примерно равная максимальной просадке APPN в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и APPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | APPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -92.04% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -58.98% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -64.03% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -87.45% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.46% | -91.28% | +37.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -54.52% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 32.57% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и APPN
Текущая волатильность для Compass, Inc. (COMP) составляет 20.24%, в то время как у Appian Corporation (APPN) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что COMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | APPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 24.41% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.10% | 41.87% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.37% | 60.42% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.11% | 61.28% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.03% | 65.99% | +13.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и APPN
Ни COMP, ни APPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и APPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Appian Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COMP и APPN
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.77M при выручке в 202.18M, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
APPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 202.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
APPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 202.18M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
COMP and APPN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPN has higher volatility (24.41%) compared to COMP (20.24%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -91.29% vs APPN's -92.04%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и APPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор