PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMP и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
67.41%
174.21%
COMP
XRP-USD

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 81.65%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью 138.89%.


COMP

С начала года

81.65%

1 месяц

22.62%

6 месяцев

67.40%

1 год

223.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XRP-USD

С начала года

138.89%

1 месяц

179.70%

6 месяцев

174.20%

1 год

136.85%

5 лет (среднегодовая)

45.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


COMPXRP-USD
Коэф-т Шарпа3.252.99
Коэф-т Сортино3.703.52
Коэф-т Омега1.431.38
Коэф-т Кальмара2.501.70
Коэф-т Мартина19.8813.91
Индекс Язвы11.25%17.11%
Дневная вол-ть68.82%61.36%
Макс. просадка-90.82%-95.87%
Текущая просадка-66.10%-56.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между COMP и XRP-USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.602.99
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.233.52
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.38
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.771.93
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 22.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.1913.91
COMP
XRP-USD

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRP-USD равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60
2.99
COMP
XRP-USD

Просадки

Сравнение просадок COMP и XRP-USD

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.10%
-20.13%
COMP
XRP-USD

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и XRP-USD

Текущая волатильность для Compass, Inc. (COMP) составляет 19.53%, в то время как у Ripple (XRP-USD) волатильность равна 36.83%. Это указывает на то, что COMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.53%
36.83%
COMP
XRP-USD