PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COMPXRP-USD
Дох-ть с нач. г.78.19%12.25%
Дох-ть за 1 год192.58%9.63%
Дох-ть за 3 года-16.32%-16.57%
Коэф-т Шарпа3.380.28
Коэф-т Сортино3.770.92
Коэф-т Омега1.441.10
Коэф-т Кальмара2.710.06
Коэф-т Мартина21.330.78
Индекс Язвы11.42%24.47%
Дневная вол-ть72.11%52.90%
Макс. просадка-90.82%-95.87%
Текущая просадка-66.75%-79.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между COMP и XRP-USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMP и XRP-USD

С начала года, COMP показывает доходность 78.19%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью 12.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
51.90%
33.01%
COMP
XRP-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.58
XRP-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XRP-USD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XRP-USD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XRP-USD, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.78

Сравнение коэффициента Шарпа COMP и XRP-USD

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа XRP-USD равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
0.28
COMP
XRP-USD

Просадки

Сравнение просадок COMP и XRP-USD

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.75%
-62.47%
COMP
XRP-USD

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и XRP-USD

Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD) имеют волатильность 19.02% и 18.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.02%
18.19%
COMP
XRP-USD