PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMP с XRP-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COMP с XRP-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD).

Доходность

Сравнение доходности COMP и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMP и XRP-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
COMP
Compass, Inc.		-32.07%80.68%55.59%61.37%-74.37%-54.89%
XRP-USD
Ripple		-26.25%-11.56%237.88%81.04%-59.10%43.48%

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность -32.07%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -26.25%.

COMP

1 день
-1.78%
1 месяц
-28.63%
С начала года
-32.07%
6 месяцев
-5.90%
1 год
-17.66%
3 года*
30.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRP-USD

1 день
1.22%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-54.02%
1 год
-36.59%
3 года*
37.75%
5 лет*
17.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass, Inc.

Ripple

Часто сравнивают с COMP:
COMP с QQQCOMP с ZCOMP с APPNCOMP с PIOCOMP с VOOCOMP с SSRMCOMP с WSP.TO
Часто сравнивают с XRP-USD:
XRP-USD с BTC-USDXRP-USD с XLM-USDXRP-USD с SOL-USDXRP-USD с DOGE-USDXRP-USD с AVAX-USDXRP-USD с HBAR-USDXRP-USD с LTC-USD

Доходность на риск

COMP vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMP
Ранг доходности на риск COMP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XRP-USD
Ранг доходности на риск XRP-USD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMP c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMPXRP-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-0.51

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

-0.41

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-1.12

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-1.89

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMP vs. XRP-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа XRP-USD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMPXRP-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.57

-0.81

Корреляция

Корреляция между COMP и XRP-USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок COMP и XRP-USD

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и XRP-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

COMPXRP-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.82%

-95.87%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.63%

-65.87%

+16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.37%

-61.82%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.73%

-71.20%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.28%

37.60%

-16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и XRP-USD

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с Ripple (XRP-USD) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMPXRP-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.94%

13.04%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.94%

53.69%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.17%

59.67%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.62%

81.35%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.62%

112.81%

-34.19%