Сравнение COMP с XRP-USD
COMP (Compass, Inc.) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, COMP returned -0.88%/yr vs 13.38%/yr for XRP-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMP и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -40.67%.
COMP
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 29.30%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 85.11%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -10.28%
- 6 месяцев
- -47.50%
- С начала года
- -40.67%
- 1 год
- -64.10%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMP и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 15.23% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
XRP-USD XRP | -40.67% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 44.83% |
Correlation
The correlation between COMP and XRP-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
COMP
XRP-USD
Сравнение COMP c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.91 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | -1.32 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и XRP-USD
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -95.87% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -70.77% | +19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -70.77% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -77.83% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.68% | -69.28% | +26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.84% | -70.96% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 40.65% | -15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и XRP-USD
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.34% | 11.29% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.84% | 43.77% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.12% | 55.33% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.40% | 71.26% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.97% | 111.29% | -32.32% |
Часто задаваемые вопросы
COMP and XRP-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (19.34%) compared to XRP-USD (11.29%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -91.29% vs XRP-USD's -95.87%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор