PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMP с XRP-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMP и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMP и XRP-USD


2026 (YTD)20252024202320222021
COMP
Compass, Inc.
-33.11%80.68%55.59%61.37%-74.37%-54.89%
XRP-USD
Ripple
-28.48%-11.56%237.88%81.04%-59.10%43.48%

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -28.48%.


COMP

1 день
-1.53%
1 месяц
-27.78%
С начала года
-33.11%
6 месяцев
-6.36%
1 год
-21.27%
3 года*
29.57%
5 лет*
10 лет*

XRP-USD

1 день
-2.42%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-28.48%
6 месяцев
-56.73%
1 год
-35.00%
3 года*
38.33%
5 лет*
17.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Compass, Inc.

Ripple

Доходность на риск

COMP vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMP
Ранг доходности на риск COMP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP: 2525
Ранг коэф-та Мартина

XRP-USD
Ранг доходности на риск XRP-USD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMP c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMPXRP-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.49

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

-0.36

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.96

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-1.13

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

-1.90

+1.02

COMP vs. XRP-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRP-USD равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMPXRP-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.57

-0.81

Корреляция

Корреляция между COMP и XRP-USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок COMP и XRP-USD

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и XRP-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


COMPXRP-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.82%

-95.87%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.63%

-65.87%

+16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.91%

-62.97%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.73%

-71.20%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.50%

37.80%

-16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и XRP-USD

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с Ripple (XRP-USD) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMPXRP-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.87%

13.05%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

53.60%

-12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.19%

59.67%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.59%

81.32%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.59%

112.80%

-34.21%