PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMP с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение COMP с XRP-USD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или XRP-USD.

Корреляция

Корреляция между COMP и XRP-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMP и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMP:

0.71

XRP-USD:

4.21

Коэф-т Сортино

COMP:

1.79

XRP-USD:

4.86

Коэф-т Омега

COMP:

1.23

XRP-USD:

1.54

Коэф-т Кальмара

COMP:

0.75

XRP-USD:

7.63

Коэф-т Мартина

COMP:

4.40

XRP-USD:

38.11

Индекс Язвы

COMP:

14.22%

XRP-USD:

21.61%

Дневная вол-ть

COMP:

66.43%

XRP-USD:

81.35%

Макс. просадка

COMP:

-90.82%

XRP-USD:

-95.87%

Текущая просадка

COMP:

-68.54%

XRP-USD:

-23.43%

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью 24.35%.

COMP

С начала года

8.38%

1 месяц

-16.69%

6 месяцев

-5.37%

1 год

46.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XRP-USD

С начала года

24.35%

1 месяц

21.62%

6 месяцев

274.71%

1 год

417.43%

5 лет

67.08%

10 лет

82.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMP и XRP-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMP
Ранг риск-скорректированной доходности COMP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMP c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа XRP-USD равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок COMP и XRP-USD

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и XRP-USD

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с Ripple (XRP-USD) с волатильностью 15.82%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...