Сравнение COMP с XRP-USD
COMP (Compass, Inc.) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, COMP returned -10.79%/yr vs 4.66%/yr for XRP-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMP и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность -25.45%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -36.95%.
COMP
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -24.23%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -17.93%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -44.69%
- 1 год
- -47.35%
- 3 года*
- 31.46%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMP и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | -25.45% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -54.89% |
XRP-USD XRP | -36.95% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 43.48% |
Correlation
The correlation between COMP and XRP-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
COMP
XRP-USD
Сравнение COMP c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMP | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.70 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.11 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.70 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.54 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок COMP и XRP-USD
Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.82% | -95.87% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -67.36% | +16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -67.36% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -77.83% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.89% | -67.36% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.54% | -71.01% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.49% | 43.26% | -19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и XRP-USD
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 31.81% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.81% | 12.23% | +19.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 45.40% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.26% | 56.01% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.92% | 72.44% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.12% | 111.85% | -32.73% |
Часто задаваемые вопросы
COMP and XRP-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (31.81%) compared to XRP-USD (12.23%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -90.82% vs XRP-USD's -95.87%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор