PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COMP и XRP-USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности COMP и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
70.35%
374.56%
COMP
XRP-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMP:

1.27

XRP-USD:

8.96

Коэф-т Сортино

COMP:

2.16

XRP-USD:

5.90

Коэф-т Омега

COMP:

1.25

XRP-USD:

1.65

Коэф-т Кальмара

COMP:

1.02

XRP-USD:

7.11

Коэф-т Мартина

COMP:

7.58

XRP-USD:

69.63

Индекс Язвы

COMP:

11.51%

XRP-USD:

11.39%

Дневная вол-ть

COMP:

68.12%

XRP-USD:

69.49%

Макс. просадка

COMP:

-90.82%

XRP-USD:

-95.87%

Текущая просадка

COMP:

-70.07%

XRP-USD:

-33.17%

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 60.37%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью 267.07%.


COMP

С начала года

60.37%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

73.28%

1 год

72.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XRP-USD

С начала года

267.07%

1 месяц

53.66%

6 месяцев

376.07%

1 год

267.92%

5 лет

63.92%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.208.96
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.235.90
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.65
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.928.07
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 13.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.9269.63
COMP
XRP-USD

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа XRP-USD равного 8.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.20
8.96
COMP
XRP-USD

Просадки

Сравнение просадок COMP и XRP-USD

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-70.07%
-16.82%
COMP
XRP-USD

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и XRP-USD

Текущая волатильность для Compass, Inc. (COMP) составляет 14.62%, в то время как у Ripple (XRP-USD) волатильность равна 39.65%. Это указывает на то, что COMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.62%
39.65%
COMP
XRP-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab