Сравнение COMP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или VOO.
Основные характеристики
| COMP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 78.19% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 192.58% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -16.32% | 10.23% |
| Коэф-т Шарпа | 3.38 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.71 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 21.33 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 11.42% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 72.11% | 12.23% |
| Макс. просадка | -90.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | -66.75% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между COMP и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMP и VOO
С начала года, COMP показывает доходность 78.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и VOO
COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок COMP и VOO
Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и VOO
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.