Сравнение COMP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности COMP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность 81.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%.
COMP
81.65%
22.62%
67.40%
223.70%
N/A
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| COMP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 19.88 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 11.25% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 68.82% | 12.19% |
| Макс. просадка | -90.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | -66.10% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COMP и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и VOO
COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок COMP и VOO
Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и VOO
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.