PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMP с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности COMP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMP и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
COMP
Compass, Inc.		-30.84%80.68%55.59%61.37%-74.37%-54.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность -30.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

COMP

1 день
6.87%
1 месяц
-25.03%
С начала года
-30.84%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-16.27%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COMP:
COMP с XRP-USDCOMP с QQQCOMP с ZCOMP с APPNCOMP с PIOCOMP с SSRMCOMP с WSP.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

COMP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMP
Ранг доходности на риск COMP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.01

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.53

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.55

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

7.31

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.01

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.83

-1.07

Корреляция

Корреляция между COMP и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и VOO

COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMP
Compass, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок COMP и VOO

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

COMPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.82%

-33.99%

-56.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.63%

-11.98%

-37.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.72%

-6.29%

-57.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.73%

-3.72%

-63.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.08%

2.52%

+18.56%

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и VOO

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.98%

5.34%

+14.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

9.47%

+31.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.31%

18.11%

+39.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.64%

16.82%

+61.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.64%

17.99%

+60.65%