PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
67.41%
10.78%
COMP
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 81.65%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%.


COMP

С начала года

81.65%

1 месяц

22.62%

6 месяцев

67.40%

1 год

223.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


COMPQQQ
Коэф-т Шарпа3.251.76
Коэф-т Сортино3.702.35
Коэф-т Омега1.431.32
Коэф-т Кальмара2.502.25
Коэф-т Мартина19.888.18
Индекс Язвы11.25%3.74%
Дневная вол-ть68.82%17.36%
Макс. просадка-90.82%-82.98%
Текущая просадка-66.10%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между COMP и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.251.76
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.702.35
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.32
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.502.25
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 19.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.888.18
COMP
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25
1.76
COMP
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и QQQ

COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COMP
Compass, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок COMP и QQQ

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.10%
-1.62%
COMP
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и QQQ

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.53%
5.36%
COMP
QQQ