PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COMPQQQ
Дох-ть с нач. г.78.19%26.09%
Дох-ть за 1 год254.50%39.88%
Дох-ть за 3 года-18.92%9.90%
Коэф-т Шарпа3.122.22
Коэф-т Сортино3.582.92
Коэф-т Омега1.411.40
Коэф-т Кальмара2.502.86
Коэф-т Мартина19.8710.44
Индекс Язвы11.42%3.72%
Дневная вол-ть72.63%17.47%
Макс. просадка-90.82%-82.98%
Текущая просадка-66.75%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между COMP и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COMP и QQQ

С начала года, COMP показывает доходность 78.19%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
71.83%
16.65%
COMP
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 19.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.87
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа COMP и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
2.22
COMP
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и QQQ

COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COMP
Compass, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок COMP и QQQ

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.75%
0
COMP
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и QQQ

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.47%
5.17%
COMP
QQQ