Сравнение COMP с SSRM
COMP (Compass, Inc.) and SSRM (SSR Mining Inc.) are both stocks. COMP operates in Software - Application (Technology), while SSRM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, COMP returned -2.42%/yr vs 12.82%/yr for SSRM. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности COMP и SSRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность 21.38%, что значительно ниже, чем у SSRM с доходностью 32.30%.
COMP
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 21.38%
- 1 год
- 55.52%
- 3 года*
- 46.75%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.01%
SSRM
- 1 день
- 9.10%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 32.30%
- 1 год
- 123.25%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 8.60%
- Всё время*
- 6.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | $153.14M | $149.25M | $140.20M |
SSRM SSR Mining Inc. | $92.11M | $85.86M | $92.12M |
Сравнение доходности по годам COMP и SSRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 21.38% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
SSRM SSR Mining Inc. | 32.30% | 214.94% | -35.32% | -29.94% | -10.02% | 25.04% |
Correlation
The correlation between COMP and SSRM is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
COMP:
$7.80B
SSRM:
$6.02B
COMP:
-$1.16
SSRM:
$1.25
COMP:
0.77
SSRM:
3.23
COMP:
3.59
SSRM:
1.79
COMP:
$10.56B
SSRM:
$1.93B
COMP:
$519.50M
SSRM:
$1.11B
COMP:
-$53.60M
SSRM:
$940.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. SSRM — Ранг доходности на риск
COMP
SSRM
Сравнение COMP c SSRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и SSR Mining Inc. (SSRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | SSRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.96 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 8.56 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и SSRM
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, примерно равная максимальной просадке SSRM в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и SSRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -91.68% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -31.28% | -19.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -73.41% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -83.16% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.62% | -33.38% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.60% | -57.05% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.16% | 14.45% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и SSRM
Текущая волатильность для Compass, Inc. (COMP) составляет 17.27%, в то время как у SSR Mining Inc. (SSRM) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что COMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 19.54% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.62% | 53.24% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 69.21% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.41% | 56.80% | +23.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.74% | 53.25% | +25.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и SSRM
Ни COMP, ни SSRM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSRM SSR Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 1.79% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и SSRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и SSR Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COMP и SSRM
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в -696.00M при выручке в 4.31B, что соответствует валовой рентабельности в -16.2%.
SSRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.13M при выручке в 443.80M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -65.00M при выручке в 4.31B, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
SSRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.00M при выручке в 443.80M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -715.00M при выручке в 4.31B, что соответствует чистой рентабельности -16.6%.
SSRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.78M при выручке в 443.80M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
COMP and SSRM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSRM has higher volatility (19.54%) compared to COMP (17.27%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -91.29% vs SSRM's -91.68%.
SSRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и SSRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор