PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. LCTD is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, LCTD returned 6.71%/yr vs 13.02%/yr for VOO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

LCTD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.88%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.13%
1 год
17.45%
3 года*
14.97%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		5.69%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%18.03%

Correlation

The correlation between LCTD and VOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.77

The correlation between LCTD and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и VOO

Секторы
LCTD
VOO

Финансовые услуги

26.7%
10.9%

Промышленность

16.9%
7.6%

Технологии

11.5%
39.1%

Здравоохранение

9.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.8%

Сырьевые материалы

7.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Энергетика

4.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.5%

Коммунальные услуги

3.6%
2.5%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Финансовые услуги

LCTD
26.7%
VOO
10.9%

Промышленность

LCTD
16.9%
VOO
7.6%

Технологии

LCTD
11.5%
VOO
39.1%

Здравоохранение

LCTD
9.3%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

LCTD
7.5%
VOO
9.8%

Сырьевые материалы

LCTD
7.0%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

LCTD
5.5%
VOO
4.5%

Энергетика

LCTD
4.8%
VOO
3.2%

Коммуникационные услуги

LCTD
4.1%
VOO
10.5%

Коммунальные услуги

LCTD
3.6%
VOO
2.5%

Недвижимость

LCTD
1.5%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

LCTD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.80

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.46

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.51

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

11.16

-5.55

LCTD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTD и VOO

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-33.99%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.90%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-18.69%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-24.52%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-3.23%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.68%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.00%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и VOO

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.65% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.80%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.79%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

12.43%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.91%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

18.02%

-1.94%

Сравнение комиссий LCTD и VOO

LCTD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и VOO

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.44%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and VOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to LCTD (4.65%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.02% vs 6.71% for LCTD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.02% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for LCTD.

LCTD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.05% for VOO.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: BlackRock and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор