PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCTD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. LCTD is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, LCTD returned 7.90%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.

LCTD

1 день
0.18%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
5.55%
С начала года
11.17%
1 год
22.74%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
Всё время*
8.36%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LCTD

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
$343.52K$391.09K$1.78M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам LCTD и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		11.17%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%18.03%

Correlation

The correlation between LCTD and VOO is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.77

The correlation between LCTD and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и VOO

Секторы
LCTD
VOO

Финансовые услуги

27.8%
11.4%

Промышленность

17.3%
8.5%

Технологии

10.8%
38.6%

Здравоохранение

9.6%
8.9%

Сырьевые материалы

7.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.5%

Энергетика

5.3%
3.0%

Коммунальные услуги

3.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.9%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Финансовые услуги

LCTD
27.8%
VOO
11.4%

Промышленность

LCTD
17.3%
VOO
8.5%

Технологии

LCTD
10.8%
VOO
38.6%

Здравоохранение

LCTD
9.6%
VOO
8.9%

Сырьевые материалы

LCTD
7.2%
VOO
1.7%

Потребительский циклический сектор

LCTD
6.2%
VOO
9.5%

Потребительский защитный сектор

LCTD
5.7%
VOO
4.5%

Энергетика

LCTD
5.3%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

LCTD
3.6%
VOO
2.2%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.1%
VOO
9.9%

Недвижимость

LCTD
1.5%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с LCTULCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

LCTD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LCTD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.88

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.60

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.71

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

11.57

-4.29

LCTD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTD и VOO

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-33.99%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.90%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-18.69%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-24.52%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.67%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.08%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и VOO

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.16% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.07%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

10.27%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

12.81%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.96%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.03%

-1.99%

Сравнение комиссий LCTD и VOO

LCTD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и VOO

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.27%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTD has higher volatility (4.16%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 7.90% for LCTD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for LCTD.

LCTD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.04% for VOO.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: BlackRock and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор