PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCTD с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCTD с QCLN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

LCTD и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTD - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCTD или QCLN.

Корреляция

Корреляция между LCTD и QCLN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTD:

0.56

QCLN:

-0.17

Коэф-т Сортино

LCTD:

0.92

QCLN:

-0.02

Коэф-т Омега

LCTD:

1.12

QCLN:

1.00

Коэф-т Кальмара

LCTD:

0.73

QCLN:

-0.10

Коэф-т Мартина

LCTD:

2.11

QCLN:

-0.44

Индекс Язвы

LCTD:

4.71%

QCLN:

16.12%

Дневная вол-ть

LCTD:

17.14%

QCLN:

36.87%

Макс. просадка

LCTD:

-29.82%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

LCTD:

0.00%

QCLN:

-62.17%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -3.47%.

LCTD

С начала года

13.26%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

12.32%

1 год

9.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QCLN

С начала года

-3.47%

1 месяц

26.08%

6 месяцев

0.24%

1 год

-6.25%

5 лет

6.76%

10 лет

6.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCTD и QCLN

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCTD и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCTD c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и QCLN

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности QCLN в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.30%3.74%3.16%3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.96%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и QCLN

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и QCLN

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 3.40%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...