PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с KRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с KRBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index. LCTD is actively managed, while KRBN is passively managed. Over the past 5 years, LCTD returned 6.95%/yr vs 7.33%/yr for KRBN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for KRBN.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -6.55%.

LCTD

1 день
0.84%
1 месяц
1.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.80%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и KRBN

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.23%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%8.01%-12.75%74.83%

Correlation

The correlation between LCTD and KRBN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.24

Сравнение распределения секторов LCTD и KRBN

Секторы
LCTD
KRBN

Финансовые услуги

26.7%
59.7%

Промышленность

19.5%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Технологии

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.8%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

LCTD
26.7%
KRBN
59.7%

Промышленность

LCTD
19.5%
KRBN

-

Здравоохранение

LCTD
9.3%
KRBN

-

Технологии

LCTD
9.1%
KRBN

-

Потребительский циклический сектор

LCTD
8.4%
KRBN

-

Потребительский защитный сектор

LCTD
6.0%
KRBN

-

Сырьевые материалы

LCTD
5.8%
KRBN

-

Энергетика

LCTD
5.8%
KRBN

-

Коммунальные услуги

LCTD
4.0%
KRBN

-

Коммуникационные услуги

LCTD
3.5%
KRBN

-

Недвижимость

LCTD
1.9%
KRBN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

KraneShares Global Carbon ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с VOO
Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с VTV

Доходность на риск

LCTD vs. KRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTDKRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.79

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.12

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.60

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

1.56

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTD vs. KRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа KRBN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTDKRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.79

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LCTD и KRBN

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и KRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDKRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-36.42%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-24.98%

+14.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-27.34%

+13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-36.42%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-14.82%

+12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-16.14%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

9.56%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и KRBN

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 4.28%, в то время как у KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDKRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.10%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

16.61%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

18.91%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

28.10%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

28.62%

-12.56%

Сравнение комиссий LCTD и KRBN

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и KRBN

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности KRBN в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and KRBN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRBN has higher volatility (5.10%) compared to LCTD (4.28%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs KRBN's -36.42%.

On 5-year performance, KRBN leads with 7.33% vs 6.95% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KRBN has performed better with a 7.33% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.04% for KRBN.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while KRBN is Commodities. They also come from different issuers: BlackRock and CICC. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.79% for KRBN.

LCTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и KRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор