PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с LCTU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCTD returned 6.71%/yr vs 11.54%/yr for LCTU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у LCTU с доходностью 6.58%.

LCTD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.88%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.13%
1 год
17.45%
3 года*
14.97%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

LCTU

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.24%
1 год
20.43%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		5.69%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.48%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.58%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%

Correlation

The correlation between LCTD and LCTU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.78

The correlation between LCTD and LCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и LCTU

Секторы
LCTD
LCTU

Финансовые услуги

26.7%
11.3%

Промышленность

16.9%
8.3%

Технологии

11.5%
37.8%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.3%

Сырьевые материалы

7.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Энергетика

4.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
9.9%

Коммунальные услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Финансовые услуги

LCTD
26.7%
LCTU
11.3%

Промышленность

LCTD
16.9%
LCTU
8.3%

Технологии

LCTD
11.5%
LCTU
37.8%

Здравоохранение

LCTD
9.3%
LCTU
8.6%

Потребительский циклический сектор

LCTD
7.5%
LCTU
10.3%

Сырьевые материалы

LCTD
7.0%
LCTU
1.9%

Потребительский защитный сектор

LCTD
5.5%
LCTU
4.5%

Энергетика

LCTD
4.8%
LCTU
3.0%

Коммуникационные услуги

LCTD
4.1%
LCTU
9.9%

Коммунальные услуги

LCTD
3.6%
LCTU
2.3%

Недвижимость

LCTD
1.5%
LCTU
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBNLCTD с VOO
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHDLCTU с PARWX

Доходность на риск

LCTD vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTDLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.61

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.23

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.19

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

9.41

-3.79

LCTD vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTD и LCTU

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-25.93%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.38%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-19.83%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-25.93%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-2.98%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.27%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.18%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и LCTU

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеют волатильность 4.65% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.57%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.08%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

12.79%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.23%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.03%

-0.95%

Сравнение комиссий LCTD и LCTU

LCTD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и LCTU

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности LCTU в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.44%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.98%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and LCTU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTD has higher volatility (4.65%) compared to LCTU (4.57%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, LCTU leads with 11.54% vs 6.71% for LCTD. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 11.54% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for LCTD.

LCTD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.98% for LCTU.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while LCTU is ESG. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.15% for LCTU.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор