PortfoliosLab logo
Сравнение LCTD с LCTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCTD и LCTU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LCTD и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
36.67%
LCTD
LCTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTD:

0.60

LCTU:

0.48

Коэф-т Сортино

LCTD:

0.94

LCTU:

0.80

Коэф-т Омега

LCTD:

1.13

LCTU:

1.12

Коэф-т Кальмара

LCTD:

0.75

LCTU:

0.47

Коэф-т Мартина

LCTD:

2.17

LCTU:

1.92

Индекс Язвы

LCTD:

4.71%

LCTU:

4.89%

Дневная вол-ть

LCTD:

17.20%

LCTU:

19.68%

Макс. просадка

LCTD:

-29.82%

LCTU:

-25.93%

Текущая просадка

LCTD:

-1.05%

LCTU:

-10.77%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью -6.45%.


LCTD

С начала года

9.35%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

4.11%

1 год

9.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LCTU

С начала года

-6.45%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-4.96%

1 год

8.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCTD и LCTU

LCTD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LCTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTD: 0.20%
График комиссии LCTU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTU: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCTD и LCTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

LCTU
Ранг риск-скорректированной доходности LCTU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCTD c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LCTD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LCTD: 0.60
LCTU: 0.48
Коэффициент Сортино LCTD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCTD: 0.94
LCTU: 0.80
Коэффициент Омега LCTD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LCTD: 1.13
LCTU: 1.12
Коэффициент Кальмара LCTD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LCTD: 0.75
LCTU: 0.47
Коэффициент Мартина LCTD, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LCTD: 2.17
LCTU: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.48
LCTD
LCTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и LCTU

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности LCTU в 1.34%


TTM2024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.42%3.74%3.16%3.52%2.21%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
1.34%1.27%1.46%1.62%2.20%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и LCTU

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и LCTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-10.77%
LCTD
LCTU

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и LCTU

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 11.26%, в то время как у BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
14.42%
LCTD
LCTU