PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCTD с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCTD и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCTD и LCTU


2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
2.78%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
-4.34%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью -4.34%.


LCTD

1 день
1.62%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.42%
1 год
25.79%
3 года*
14.37%
5 лет*
10 лет*

LCTU

1 день
0.83%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.35%
1 год
17.34%
3 года*
17.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Сравнение комиссий LCTD и LCTU

LCTD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LCTD vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 7979
Ранг коэф-та Мартина

LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCTDLCTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.93

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.43

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.44

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

6.59

+2.45

LCTD vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа LCTU равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCTDLCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.93

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между LCTD и LCTU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и LCTU

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности LCTU в 1.06%


TTM20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.51%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
1.06%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и LCTU

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и LCTU.


Загрузка...

Показатели просадок


LCTDLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-25.93%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-12.49%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.99%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-6.51%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.72%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и LCTU

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCTDLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.44%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.87%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

18.77%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.16%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.16%

-1.13%