PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCTD с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с LCTU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCTD returned 7.90%/yr vs 11.95%/yr for LCTU. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у LCTU с доходностью 12.19%.

LCTD

1 день
0.18%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
5.55%
С начала года
11.17%
1 год
22.74%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
Всё время*
8.36%

LCTU

1 день
0.02%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.07%
С начала года
12.19%
1 год
22.20%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
Всё время*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LCTD

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
$343.52K$391.09K$1.78M

LCTU

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
$1.92M$14.81M$7.20M

Сравнение доходности по годам LCTD и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		11.17%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.48%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		12.19%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%

Correlation

The correlation between LCTD and LCTU is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.78

The correlation between LCTD and LCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и LCTU

Секторы
LCTD
LCTU

Финансовые услуги

27.8%
11.8%

Промышленность

17.3%
9.1%

Технологии

10.8%
37.2%

Здравоохранение

9.6%
9.0%

Сырьевые материалы

7.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.4%

Энергетика

5.3%
2.9%

Коммунальные услуги

3.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.3%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Финансовые услуги

LCTD
27.8%
LCTU
11.8%

Промышленность

LCTD
17.3%
LCTU
9.1%

Технологии

LCTD
10.8%
LCTU
37.2%

Здравоохранение

LCTD
9.6%
LCTU
9.0%

Сырьевые материалы

LCTD
7.2%
LCTU
1.8%

Потребительский циклический сектор

LCTD
6.2%
LCTU
10.0%

Потребительский защитный сектор

LCTD
5.7%
LCTU
4.4%

Энергетика

LCTD
5.3%
LCTU
2.9%

Коммунальные услуги

LCTD
3.6%
LCTU
2.4%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.1%
LCTU
9.3%

Недвижимость

LCTD
1.5%
LCTU
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBNLCTD с EVUS
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с PARWXLCTU с SCHDLCTU с VONGLCTU с IVV

Доходность на риск

LCTD vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LCTD c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTDLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.72

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.38

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.38

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

10.02

-2.74

LCTD vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTD и LCTU

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-25.93%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.38%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-19.83%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-25.93%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-6.16%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.22%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и LCTU

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.84%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

10.31%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

12.99%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.25%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.93%

-0.89%

Сравнение комиссий LCTD и LCTU

LCTD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и LCTU

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности LCTU в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.27%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.93%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and LCTU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTD has higher volatility (4.16%) compared to LCTU (3.84%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, LCTU leads with 11.95% vs 7.90% for LCTD. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 11.95% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for LCTD.

LCTD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.93% for LCTU.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while LCTU is ESG. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.15% for LCTU.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор