PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCTD с LCTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCTD с LCTU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU).

LCTD и LCTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTD - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. LCTU - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCTD или LCTU.

Корреляция

Корреляция между LCTD и LCTU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTD:

0.56

LCTU:

0.68

Коэф-т Сортино

LCTD:

0.92

LCTU:

1.13

Коэф-т Омега

LCTD:

1.12

LCTU:

1.17

Коэф-т Кальмара

LCTD:

0.73

LCTU:

0.73

Коэф-т Мартина

LCTD:

2.11

LCTU:

2.73

Индекс Язвы

LCTD:

4.71%

LCTU:

5.27%

Дневная вол-ть

LCTD:

17.14%

LCTU:

19.89%

Макс. просадка

LCTD:

-29.82%

LCTU:

-25.93%

Текущая просадка

LCTD:

0.00%

LCTU:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью 1.08%.

LCTD

С начала года

13.26%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

12.32%

1 год

9.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LCTU

С начала года

1.08%

1 месяц

13.37%

6 месяцев

1.54%

1 год

13.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCTD и LCTU

LCTD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCTD и LCTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг риск-скорректированной доходности LCTU, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCTD c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и LCTU

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности LCTU в 1.24%

TTM2024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.30%3.74%3.16%3.52%2.21%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.24%1.27%1.46%1.62%2.20%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и LCTU

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и LCTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и LCTU

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 3.40%, в то время как у BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...