PortfoliosLab logo
Сравнение LCTD с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCTD и CNRG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LCTD и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
-51.30%
LCTD
CNRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTD:

0.60

CNRG:

-0.37

Коэф-т Сортино

LCTD:

0.94

CNRG:

-0.31

Коэф-т Омега

LCTD:

1.13

CNRG:

0.97

Коэф-т Кальмара

LCTD:

0.75

CNRG:

-0.18

Коэф-т Мартина

LCTD:

2.17

CNRG:

-1.02

Индекс Язвы

LCTD:

4.71%

CNRG:

12.44%

Дневная вол-ть

LCTD:

17.20%

CNRG:

34.62%

Макс. просадка

LCTD:

-29.82%

CNRG:

-68.49%

Текущая просадка

LCTD:

-1.05%

CNRG:

-63.80%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью -16.37%.


LCTD

С начала года

9.35%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

4.11%

1 год

9.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNRG

С начала года

-16.37%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-17.65%

1 год

-13.23%

5 лет

4.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCTD и CNRG

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNRG в 0.45%.


График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%
График комиссии LCTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCTD и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCTD c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LCTD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LCTD: 0.60
CNRG: -0.37
Коэффициент Сортино LCTD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCTD: 0.94
CNRG: -0.31
Коэффициент Омега LCTD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LCTD: 1.13
CNRG: 0.97
Коэффициент Кальмара LCTD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LCTD: 0.75
CNRG: -0.21
Коэффициент Мартина LCTD, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LCTD: 2.17
CNRG: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CNRG равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
-0.37
LCTD
CNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и CNRG

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности CNRG в 1.46%


TTM2024202320222021202020192018
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.42%3.74%3.16%3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и CNRG

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-53.10%
LCTD
CNRG

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и CNRG

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 11.26%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
17.10%
LCTD
CNRG