PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCTD с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCTD с CNRG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG).

LCTD и CNRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTD - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCTD или CNRG.

Корреляция

Корреляция между LCTD и CNRG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTD:

0.56

CNRG:

-0.31

Коэф-т Сортино

LCTD:

0.93

CNRG:

-0.18

Коэф-т Омега

LCTD:

1.12

CNRG:

0.98

Коэф-т Кальмара

LCTD:

0.74

CNRG:

-0.14

Коэф-т Мартина

LCTD:

2.14

CNRG:

-0.74

Индекс Язвы

LCTD:

4.71%

CNRG:

13.29%

Дневная вол-ть

LCTD:

17.14%

CNRG:

34.81%

Макс. просадка

LCTD:

-29.82%

CNRG:

-68.49%

Текущая просадка

LCTD:

-0.22%

CNRG:

-60.36%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью -8.41%.

LCTD

С начала года

11.74%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

7.98%

1 год

9.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNRG

С начала года

-8.41%

1 месяц

20.80%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-9.42%

5 лет

6.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCTD и CNRG

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNRG в 0.45%.

CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCTD и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCTD c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа CNRG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и CNRG

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности CNRG в 1.33%

TTM2024202320222021202020192018
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.35%3.74%3.16%3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.33%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и CNRG

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и CNRG

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 4.59%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...