PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCTD с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCTD и CNRG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности LCTD и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.40%
0.17%
LCTD
CNRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTD:

0.37

CNRG:

-0.40

Коэф-т Сортино

LCTD:

0.59

CNRG:

-0.38

Коэф-т Омега

LCTD:

1.07

CNRG:

0.96

Коэф-т Кальмара

LCTD:

0.49

CNRG:

-0.20

Коэф-т Мартина

LCTD:

1.38

CNRG:

-0.87

Индекс Язвы

LCTD:

3.47%

CNRG:

13.85%

Дневная вол-ть

LCTD:

12.94%

CNRG:

30.46%

Макс. просадка

LCTD:

-29.82%

CNRG:

-59.60%

Текущая просадка

LCTD:

-9.05%

CNRG:

-55.92%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью -12.91%.


LCTD

С начала года

3.67%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-1.19%

1 год

4.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNRG

С начала года

-12.91%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-1.77%

1 год

-12.65%

5 лет

9.03%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCTD и CNRG

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNRG в 0.45%.


CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии LCTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LCTD c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCTD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.37-0.40
Коэффициент Сортино LCTD, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.59-0.38
Коэффициент Омега LCTD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.070.96
Коэффициент Кальмара LCTD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49-0.25
Коэффициент Мартина LCTD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.38-0.87
LCTD
CNRG

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа CNRG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.37
-0.40
LCTD
CNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и CNRG

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CNRG в 1.32%


TTM202320222021202020192018
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.72%3.16%3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.32%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и CNRG

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки CNRG в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.05%
-42.89%
LCTD
CNRG

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и CNRG

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 3.59%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.59%
7.36%
LCTD
CNRG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab