PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCTD с SDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LCTD и SDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у SDG с доходностью 8.34%.


LCTD

1 день
0.18%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
5.55%
С начала года
11.17%
1 год
22.74%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.90%
10 лет*
Всё время*
8.36%

SDG

1 день
-0.73%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
6.81%
С начала года
8.34%
1 год
16.09%
3 года*
6.09%
5 лет*
0.20%
10 лет*
8.17%
Всё время*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$343.52K$391.09K$1.78M
$384.58K$295.54K$416.52K

Сравнение доходности по годам LCTD и SDG


2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
11.17%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.48%
SDG
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
8.34%20.19%-10.09%4.59%-11.51%-3.08%

Correlation

The correlation between LCTD and SDG is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between LCTD and SDG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

Доходность на риск

LCTD vs. SDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SDG
Ранг доходности на риск SDG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LCTD c SDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LCTDSDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.86

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

5.71

+1.57

LCTD vs. SDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SDG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и SDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTD и SDG

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, примерно равная максимальной просадке SDG в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и SDG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LCTDSDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-30.35%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.68%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-22.92%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-30.35%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-9.56%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.82%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и SDG

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LCTDSDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.78%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

12.29%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

15.05%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.80%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.62%

-0.58%

Сравнение комиссий LCTD и SDG

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDG в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и SDG

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SDG в 1.67%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.27%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDG
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
1.67%2.00%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%

Часто задаваемые вопросы


LCTD and SDG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTD has higher volatility (4.16%) compared to SDG (3.78%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs SDG's -30.35%.

On 5-year performance, LCTD leads with 7.90% vs 0.20% for SDG. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SDG has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTD has performed better with a 7.90% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SDG.

LCTD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.67% for SDG.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while SDG is Global Equities. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.50% for SDG.

LCTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и SDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор