PortfoliosLab logo
Сравнение LCTD с SDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCTD и SDG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LCTD и SDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares MSCI Global Impact ETF (SDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
-19.44%
LCTD
SDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTD:

0.60

SDG:

-0.22

Коэф-т Сортино

LCTD:

0.94

SDG:

-0.19

Коэф-т Омега

LCTD:

1.13

SDG:

0.98

Коэф-т Кальмара

LCTD:

0.75

SDG:

-0.13

Коэф-т Мартина

LCTD:

2.17

SDG:

-0.40

Индекс Язвы

LCTD:

4.71%

SDG:

10.00%

Дневная вол-ть

LCTD:

17.20%

SDG:

17.96%

Макс. просадка

LCTD:

-29.82%

SDG:

-30.35%

Текущая просадка

LCTD:

-1.05%

SDG:

-23.48%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у SDG с доходностью 0.81%.


LCTD

С начала года

9.35%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

4.11%

1 год

9.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDG

С начала года

0.81%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-10.10%

1 год

-4.08%

5 лет

4.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCTD и SDG

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDG в 0.49%.


График комиссии SDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDG: 0.49%
График комиссии LCTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCTD и SDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SDG
Ранг риск-скорректированной доходности SDG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCTD c SDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares MSCI Global Impact ETF (SDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LCTD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LCTD: 0.60
SDG: -0.22
Коэффициент Сортино LCTD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCTD: 0.94
SDG: -0.19
Коэффициент Омега LCTD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LCTD: 1.13
SDG: 0.98
Коэффициент Кальмара LCTD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LCTD: 0.75
SDG: -0.13
Коэффициент Мартина LCTD, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LCTD: 2.17
SDG: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SDG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и SDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
-0.22
LCTD
SDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и SDG

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SDG в 1.93%


TTM202420232022202120202019201820172016
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.42%3.74%3.16%3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
1.93%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и SDG

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, примерно равная максимальной просадке SDG в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и SDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-23.48%
LCTD
SDG

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и SDG

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
9.86%
LCTD
SDG