PortfoliosLab logo
Сравнение LCTD с GRID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCTD и GRID составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LCTD и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.35%
39.11%
LCTD
GRID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTD:

0.65

GRID:

0.29

Коэф-т Сортино

LCTD:

1.01

GRID:

0.57

Коэф-т Омега

LCTD:

1.13

GRID:

1.07

Коэф-т Кальмара

LCTD:

0.82

GRID:

0.33

Коэф-т Мартина

LCTD:

2.36

GRID:

1.17

Индекс Язвы

LCTD:

4.71%

GRID:

5.78%

Дневная вол-ть

LCTD:

17.20%

GRID:

23.04%

Макс. просадка

LCTD:

-29.82%

GRID:

-40.55%

Текущая просадка

LCTD:

-1.22%

GRID:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью -2.31%.


LCTD

С начала года

9.17%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GRID

С начала года

-2.31%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-6.49%

1 год

4.90%

5 лет

22.23%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCTD и GRID

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии LCTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCTD и GRID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCTD c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LCTD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LCTD: 0.65
GRID: 0.29
Коэффициент Сортино LCTD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCTD: 1.01
GRID: 0.57
Коэффициент Омега LCTD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LCTD: 1.13
GRID: 1.07
Коэффициент Кальмара LCTD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LCTD: 0.82
GRID: 0.33
Коэффициент Мартина LCTD, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LCTD: 2.36
GRID: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.29
LCTD
GRID

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и GRID

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности GRID в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.42%3.74%3.16%3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.12%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и GRID

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и GRID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22%
-9.11%
LCTD
GRID

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и GRID

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 11.33%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.33%
13.69%
LCTD
GRID