PortfoliosLab logo
Сравнение LCTD с BIRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCTD и BIRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LCTD и BIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
10.55%
LCTD
BIRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTD:

0.60

BIRIX:

-0.29

Коэф-т Сортино

LCTD:

0.94

BIRIX:

-0.23

Коэф-т Омега

LCTD:

1.13

BIRIX:

0.96

Коэф-т Кальмара

LCTD:

0.75

BIRIX:

-0.26

Коэф-т Мартина

LCTD:

2.17

BIRIX:

-0.63

Индекс Язвы

LCTD:

4.71%

BIRIX:

10.54%

Дневная вол-ть

LCTD:

17.20%

BIRIX:

23.17%

Макс. просадка

LCTD:

-29.82%

BIRIX:

-34.67%

Текущая просадка

LCTD:

-1.05%

BIRIX:

-17.09%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у BIRIX с доходностью -6.18%.


LCTD

С начала года

9.35%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

4.11%

1 год

9.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIRIX

С начала года

-6.18%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-9.55%

1 год

-7.06%

5 лет

10.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCTD и BIRIX

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BIRIX в 0.48%.


График комиссии BIRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIRIX: 0.48%
График комиссии LCTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCTD и BIRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

BIRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIRIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIRIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCTD c BIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LCTD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LCTD: 0.60
BIRIX: -0.29
Коэффициент Сортино LCTD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCTD: 0.94
BIRIX: -0.23
Коэффициент Омега LCTD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LCTD: 1.13
BIRIX: 0.96
Коэффициент Кальмара LCTD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LCTD: 0.75
BIRIX: -0.26
Коэффициент Мартина LCTD, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LCTD: 2.17
BIRIX: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BIRIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и BIRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
-0.29
LCTD
BIRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и BIRIX

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BIRIX в 0.97%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.42%3.74%3.16%3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund
0.97%0.91%1.01%1.22%0.56%0.94%2.94%1.50%1.22%1.50%0.54%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и BIRIX

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки BIRIX в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и BIRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-17.09%
LCTD
BIRIX

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и BIRIX

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 11.26%, в то время как у BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
14.31%
LCTD
BIRIX