PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCTD с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с DYNF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCTD returned 7.65%/yr vs 15.02%/yr for DYNF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 11.42%.

LCTD

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.35%
С начала года
7.71%
1 год
19.13%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

DYNF

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
10.89%
С начала года
11.42%
1 год
23.86%
3 года*
23.45%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и DYNF

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.71%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.48%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		11.42%20.00%30.29%36.25%-20.27%11.02%

Correlation

The correlation between LCTD and DYNF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.75

The correlation between LCTD and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и DYNF

Секторы
LCTD
DYNF

Финансовые услуги

26.9%
15.3%

Промышленность

16.8%
9.5%

Технологии

12.0%
40.0%

Здравоохранение

9.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.1%

Сырьевые материалы

6.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.6%

Энергетика

4.7%
4.4%

Коммунальные услуги

3.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.8%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Финансовые услуги

LCTD
26.9%
DYNF
15.3%

Промышленность

LCTD
16.8%
DYNF
9.5%

Технологии

LCTD
12.0%
DYNF
40.0%

Здравоохранение

LCTD
9.7%
DYNF
6.3%

Потребительский циклический сектор

LCTD
7.5%
DYNF
7.1%

Сырьевые материалы

LCTD
6.7%
DYNF
0.7%

Потребительский защитный сектор

LCTD
5.7%
DYNF
1.6%

Энергетика

LCTD
4.7%
DYNF
4.4%

Коммунальные услуги

LCTD
3.5%
DYNF
2.9%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.4%
DYNF
9.8%

Недвижимость

LCTD
1.5%
DYNF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с LCTULCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

LCTD vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTDDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.78

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.46

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.77

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

12.79

-6.72

LCTD vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTD и DYNF

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-34.72%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.67%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-18.70%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-28.65%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.01%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-5.90%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.87%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и DYNF

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 3.56%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.00%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.94%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

13.43%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.63%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

19.86%

-3.82%

Сравнение комиссий LCTD и DYNF

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и DYNF

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DYNF в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.80%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and DYNF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (4.00%) compared to LCTD (3.56%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.02% vs 7.65% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.02% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.80% for DYNF.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор