PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCTD с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с BALI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, LCTD returned 19.13% vs 22.79% for BALI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 12.07%.

LCTD

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.35%
С начала года
7.71%
1 год
19.13%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

BALI

1 день
-0.12%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
10.78%
С начала года
12.07%
1 год
22.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и BALI

2026 (YTD)202520242023
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.71%30.42%3.14%10.88%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		12.07%14.51%22.38%9.71%

Correlation

The correlation between LCTD and BALI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between LCTD and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и BALI

Секторы
LCTD
BALI

Финансовые услуги

26.9%
9.3%

Промышленность

16.8%
8.7%

Технологии

12.0%
37.0%

Здравоохранение

9.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.6%

Сырьевые материалы

6.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.1%

Энергетика

4.7%
4.3%

Коммунальные услуги

3.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.5%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Финансовые услуги

LCTD
26.9%
BALI
9.3%

Промышленность

LCTD
16.8%
BALI
8.7%

Технологии

LCTD
12.0%
BALI
37.0%

Здравоохранение

LCTD
9.7%
BALI
9.6%

Потребительский циклический сектор

LCTD
7.5%
BALI
10.6%

Сырьевые материалы

LCTD
6.7%
BALI
1.4%

Потребительский защитный сектор

LCTD
5.7%
BALI
6.1%

Энергетика

LCTD
4.7%
BALI
4.3%

Коммунальные услуги

LCTD
3.5%
BALI
1.5%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.4%
BALI
10.5%

Недвижимость

LCTD
1.5%
BALI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с LCTULCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI

Доходность на риск

LCTD vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTDBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.19

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.01

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.41

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

15.94

-9.87

LCTD vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTD и BALI

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-16.65%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-6.71%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.12%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-1.61%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.43%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и BALI

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.50%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

8.30%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

10.45%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

12.90%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

12.90%

+3.14%

Сравнение комиссий LCTD и BALI

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и BALI

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BALI в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.85%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and BALI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTD has higher volatility (3.56%) compared to BALI (2.50%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 22.79% vs 19.13% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.79% return vs 19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 3.37% for LCTD.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор