PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с WBGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCGFX с WBGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCGFX (William Blair Large Cap Growth Fund) and WBGSX (William Blair Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from William Blair. Over the past 10 years, LCGFX returned 16.77%/yr vs 15.14%/yr for WBGSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LCGFX charges 0.65%/yr vs 1.20%/yr for WBGSX.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и WBGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у WBGSX с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции WBGSX по среднегодовой доходности: 16.77% против 15.14% соответственно.

LCGFX

1 день
-0.81%
1 месяц
6.92%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.07%
1 год
18.02%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.92%
10 лет*
16.77%

WBGSX

1 день
-0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.21%
1 год
25.54%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.33%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCGFX и WBGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		5.61%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%
WBGSX
William Blair Growth Fund		10.45%10.69%21.86%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%

Correlation

The correlation between LCGFX and WBGSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1999 г.

0.97

The correlation between LCGFX and WBGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

William Blair Growth Fund

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VONGLCGFX с VINIX
Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с VOOWBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с SCHBWBGSX с SLCGXWBGSX с VTI

Доходность на риск

LCGFX vs. WBGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c WBGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXWBGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.61

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.20

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.37

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

3.91

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. WBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBGSX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и WBGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXWBGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и WBGSX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки WBGSX в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и WBGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCGFXWBGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-53.05%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-19.70%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-25.45%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-36.90%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-36.90%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.27%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-11.52%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

6.87%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и WBGSX

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 3.67%, в то время как у William Blair Growth Fund (WBGSX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCGFXWBGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.53%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.64%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

16.75%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

21.50%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

20.54%

+0.75%

Сравнение комиссий LCGFX и WBGSX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WBGSX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и WBGSX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности WBGSX в 39.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		8.11%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
WBGSX
William Blair Growth Fund		39.80%43.96%34.53%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LCGFX and WBGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WBGSX has higher volatility (4.53%) compared to LCGFX (3.67%). In terms of maximum drawdown, LCGFX dropped -62.95% vs WBGSX's -53.05%.

WBGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCGFX и WBGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор