Сравнение LCGFX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	-15.23%	11.79%	26.09%	40.48%	-32.48%	28.29%	36.64%	36.44%	5.18%	-0.71%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-13.06%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -15.23%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

LCGFX

1 день: 0.20%

1 месяц: -8.36%

С начала года: -15.23%

6 месяцев: -16.74%

1 год: 5.47%

3 года*: 14.52%

5 лет*: 7.31%

10 лет*: 14.43%

SWLGX

1 день: -0.46%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.06%

6 месяцев: -12.07%

1 год: 14.45%

3 года*: 19.67%

5 лет*: 11.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

William Blair Large Cap Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LCGFX:

LCGFX с WPSGX LCGFX с VOO LCGFX с SPY LCGFX с SCHG LCGFX с VOOG LCGFX с VINIX LCGFX с VONG

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий LCGFX и SWLGX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

LCGFX

William Blair Large Cap Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LCGFX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	0.66	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.55	1.10	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.15	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.13	0.72	-0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.41	2.51	-2.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LCGFX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	0.66	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.56	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.68	-0.37

Корреляция

Корреляция между LCGFX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и SWLGX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	10.10%	8.56%	5.97%	0.00%	0.82%	4.29%	3.83%	6.46%	17.08%	0.56%	1.10%	9.86%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.52%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и SWLGX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LCGFX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.95%	-32.69%	-30.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.59%	-16.16%	-4.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.25%	-32.69%	-4.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.44%	-16.16%	-4.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.57%	-7.13%	-14.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.62%	4.62%	+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и SWLGX

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.18% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LCGFX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.18%	5.38%	-0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.74%	11.82%	-0.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.13%	22.31%	-0.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.74%	21.47%	+0.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.22%	22.78%	-1.56%

Сравнение LCGFX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и SWLGX

Сравнение доходности по годам LCGFX и SWLGX

Доходность по периодам

LCGFX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LCGFX и SWLGX

Доходность на риск

LCGFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

LCGFX

SWLGX

Сравнение LCGFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LCGFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)