Сравнение LCGFX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LCGFX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCGFX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | -12.48% | 11.79% | 26.09% | 40.48% | -32.48% | 28.29% | 36.64% | 36.44% | 5.18% | 31.29% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCGFX имеют среднегодовую доходность 14.79%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.
LCGFX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 14.79%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCGFX и MRFOX
LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
LCGFX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
LCGFX
MRFOX
Сравнение LCGFX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCGFX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 1.75 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCGFX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.92 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.07 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между LCGFX и MRFOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCGFX и MRFOX
Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 9.78% | 8.56% | 5.97% | 0.00% | 0.82% | 4.29% | 3.83% | 6.46% | 17.08% | 0.56% | 1.10% | 9.86% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCGFX и MRFOX
Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCGFX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -29.10% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -7.09% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -12.98% | -24.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -29.10% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -5.32% | -12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -2.37% | -19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 2.77% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCGFX и MRFOX
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCGFX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.04% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 7.08% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 11.83% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 12.04% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 14.29% | +6.95% |