PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCGFX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
-12.48%11.79%26.09%40.48%-20.41%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


William Blair Large Cap Growth Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий LCGFX и CGDV

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

LCGFX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCGFXCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.28

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.86

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.99

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

8.44

-7.47

LCGFX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCGFXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.28

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.05

-0.73

Корреляция

Корреляция между LCGFX и CGDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и CGDV

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и CGDV

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


LCGFXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-21.82%

-41.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-10.91%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-6.61%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-3.72%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.57%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и CGDV

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCGFXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.55%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

9.27%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

16.76%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

15.61%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

15.61%

+5.63%