PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с VADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCEAX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		0.18%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.69% соответственно.

LCEAX

1 день
1.84%
1 месяц
-5.01%
С начала года
0.18%
6 месяцев
3.52%
1 год
13.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.33%

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с COWZLCEAX с AGTHXLCEAX с VOO
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий LCEAX и VADAX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

LCEAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEAXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.72

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.13

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.91

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

4.10

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEAX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEAXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.72

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между LCEAX и VADAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и VADAX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		12.56%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и VADAX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCEAXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-60.27%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.61%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-21.74%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

-39.32%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-6.01%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.13%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.80%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и VADAX

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 4.09%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCEAXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.47%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.87%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

17.25%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

16.30%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.54%

-3.19%