Сравнение LCEAX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCEAX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 0.18% | 15.56% | 13.09% | 8.88% | -1.67% | 18.98% | 0.10% | 25.05% | -7.84% | 7.49% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 8.33% против 8.76% соответственно.
LCEAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.33%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCEAX и TWEIX
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
LCEAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
LCEAX
TWEIX
Сравнение LCEAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCEAX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.91 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCEAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между LCEAX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и TWEIX
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 12.56% | 12.54% | 12.00% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 1.86% | 3.51% | 5.89% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и TWEIX
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCEAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -39.30% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -8.86% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -13.69% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.16% | -32.82% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -4.90% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.17% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.35% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и TWEIX
Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCEAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.04% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 6.12% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 11.60% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 10.71% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 13.35% | +2.00% |