PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCEAX с OPPAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LCEAX (Invesco Diversified Dividend Fund) and OPPAX (Invesco Global Fund) are both mutual funds - LCEAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, LCEAX returned 8.94%/yr vs 12.67%/yr for OPPAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCEAX charges 0.81%/yr vs 1.04%/yr for OPPAX.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCEAX показывает доходность 6.04%, а OPPAX немного ниже – 5.85%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.67% соответственно.

LCEAX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.04%
6 месяцев
4.95%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.27%
10 лет*
8.94%

OPPAX

1 день
-3.50%
1 месяц
0.75%
С начала года
5.85%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.71%
3 года*
16.26%
5 лет*
5.86%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCEAX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		6.04%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%
OPPAX
Invesco Global Fund		5.85%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Correlation

The correlation between LCEAX and OPPAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.77

Over the past year, the correlation between LCEAX and OPPAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с VOOLCEAX с COWZLCEAX с AGTHX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VOOOPPAX с VUGOPPAX с IDMO

Доходность на риск

LCEAX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCEAXOPPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.06

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.57

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.22

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

4.48

+4.26

LCEAX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и OPPAX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и OPPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCEAXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-60.39%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-16.26%

+8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-21.69%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-41.90%

+25.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

-41.90%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-4.40%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-15.44%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.24%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 3.03%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCEAXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

9.08%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

15.73%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

18.78%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

21.60%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

20.72%

-5.38%

Сравнение комиссий LCEAX и OPPAX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и OPPAX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что меньше доходности OPPAX в 23.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		11.86%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
OPPAX
Invesco Global Fund		23.42%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Часто задаваемые вопросы

LCEAX and OPPAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPAX has higher volatility (9.08%) compared to LCEAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, LCEAX dropped -50.30% vs OPPAX's -60.39%.

LCEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCEAX и OPPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор