Сравнение LCEAX с MSEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).
LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и MSEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCEAX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 0.18% | 15.56% | 13.09% | 8.88% | -1.67% | 18.98% | 0.10% | 25.05% | -7.84% | 7.49% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
Доходность по периодам
С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 8.33% против 15.47% соответственно.
LCEAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.33%
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCEAX и MSEGX
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.
Доходность на риск
LCEAX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
LCEAX
MSEGX
Сравнение LCEAX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCEAX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.54 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.57 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 1.50 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCEAX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.54 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.05 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LCEAX и MSEGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и MSEGX
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 12.56% | 12.54% | 12.00% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 1.86% | 3.51% | 5.89% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и MSEGX
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и MSEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCEAX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -69.57% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -27.83% | +17.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -69.57% | +53.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.16% | -69.57% | +33.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -26.90% | +21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -19.49% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 10.60% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и MSEGX
Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 4.09%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCEAX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 9.47% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 22.11% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 33.40% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 39.79% | -26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 33.63% | -18.28% |