PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCEAX с MSEGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LCEAX (Invesco Diversified Dividend Fund) and MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) are both mutual funds - LCEAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, LCEAX returned 8.94%/yr vs 16.58%/yr for MSEGX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCEAX charges 0.81%/yr vs 0.87%/yr for MSEGX.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 8.94% против 16.58% соответственно.

LCEAX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.04%
6 месяцев
4.95%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.27%
10 лет*
8.94%

MSEGX

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-12.18%
1 год
-2.83%
3 года*
24.66%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCEAX и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		6.04%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-8.48%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Correlation

The correlation between LCEAX and MSEGX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.64

Over the past year, the correlation between LCEAX and MSEGX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с VOOLCEAX с COWZLCEAX с AGTHX
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с WSTAXMSEGX с QQQMMSEGX с FDGFXMSEGX с VFIAXMSEGX с VBIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с MACGX

Доходность на риск

LCEAX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCEAXMSEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.04

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.15

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.04

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

-0.08

+8.82

LCEAX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа MSEGX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и MSEGX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и MSEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCEAXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-69.57%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-27.83%

+20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-32.54%

+18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-69.57%

+53.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

-69.57%

+33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-20.90%

+19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-19.50%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

13.51%

-11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и MSEGX

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 3.03%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCEAXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

10.30%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

22.32%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

29.24%

-19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

39.87%

-26.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

33.89%

-18.55%

Сравнение комиссий LCEAX и MSEGX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и MSEGX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		11.86%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Часто задаваемые вопросы

LCEAX and MSEGX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEGX has higher volatility (10.30%) compared to LCEAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, LCEAX dropped -50.30% vs MSEGX's -69.57%.

LCEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCEAX и MSEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор