PortfoliosLab logo
Сравнение LCEAX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCEAX и DGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности LCEAX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.31%
215.49%
LCEAX
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCEAX:

-0.12

DGRO:

0.63

Коэф-т Сортино

LCEAX:

-0.04

DGRO:

0.98

Коэф-т Омега

LCEAX:

0.99

DGRO:

1.14

Коэф-т Кальмара

LCEAX:

-0.08

DGRO:

0.67

Коэф-т Мартина

LCEAX:

-0.25

DGRO:

2.71

Индекс Язвы

LCEAX:

8.29%

DGRO:

3.47%

Дневная вол-ть

LCEAX:

17.82%

DGRO:

14.86%

Макс. просадка

LCEAX:

-53.71%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

LCEAX:

-18.89%

DGRO:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.38% против 11.12% соответственно.


LCEAX

С начала года

-0.05%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

-12.33%

1 год

-3.05%

5 лет

3.12%

10 лет

1.38%

DGRO

С начала года

-0.99%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

-4.34%

1 год

8.42%

5 лет

13.46%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCEAX и DGRO

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCEAX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCEAX
Ранг риск-скорректированной доходности LCEAX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCEAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.17
0.57
LCEAX
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и DGRO

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности DGRO в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
11.96%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%2.52%4.08%1.72%3.49%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.29%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и DGRO

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.89%
-5.91%
LCEAX
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и DGRO

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 7.96%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.96%
8.39%
LCEAX
DGRO