PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCEAX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCEAX и DGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение LCEAX с DGRO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или DGRO.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCEAX:

-0.15

DGRO:

0.59

Коэф-т Сортино

LCEAX:

-0.18

DGRO:

0.77

Коэф-т Омега

LCEAX:

0.97

DGRO:

1.11

Коэф-т Кальмара

LCEAX:

-0.16

DGRO:

0.51

Коэф-т Мартина

LCEAX:

-0.47

DGRO:

2.02

Индекс Язвы

LCEAX:

8.70%

DGRO:

3.56%

Дневная вол-ть

LCEAX:

18.02%

DGRO:

15.21%

Макс. просадка

LCEAX:

-53.71%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

LCEAX:

-18.06%

DGRO:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.50% против 11.21% соответственно.

LCEAX

С начала года

0.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-12.21%

1 год

-3.06%

3 года

-0.70%

5 лет

3.40%

10 лет

1.50%

DGRO

С начала года

0.27%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

-3.71%

1 год

8.64%

3 года

9.74%

5 лет

13.75%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий LCEAX и DGRO

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCEAX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг риск-скорректированной доходности LCEAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCEAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и DGRO

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности DGRO в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		11.84%12.00%7.88%12.24%18.25%3.76%5.02%7.74%2.52%4.07%5.89%3.49%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.26%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и DGRO

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и DGRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и DGRO

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 3.64%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...