Сравнение LCEAX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или DGRO.
Основные характеристики
| LCEAX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.21% | 20.70% |
| Дох-ть за 1 год | 28.89% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.12% | 8.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.20% | 12.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.85% | 12.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.54 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 17.95 | 21.74 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 10.18% | 9.75% |
| Макс. просадка | -50.30% | -35.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между LCEAX и DGRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и DGRO
С начала года, LCEAX показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.85% против 12.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCEAX и DGRO
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCEAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и DGRO
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 1.48% | 1.90% | 2.07% | 2.08% | 2.24% | 2.25% | 2.61% | 1.78% | 1.62% | 1.72% | 1.50% | 1.44% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и DGRO
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и DGRO
Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.49% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.