PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCEAX с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCEAX (Invesco Diversified Dividend Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - LCEAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, LCEAX returned 8.58%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LCEAX charges 0.81%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.58% против 13.34% соответственно.

LCEAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.51%
6 месяцев
5.43%
1 год
17.39%
3 года*
14.21%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.58%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCEAX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		4.51%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between LCEAX and DGRO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.92

The correlation between LCEAX and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с COWZLCEAX с VOOLCEAX с AGTHX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

LCEAX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEAXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.53

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.68

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.71

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

14.33

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEAX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEAXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.53

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и DGRO

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCEAXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-35.10%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-6.47%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-14.03%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-19.31%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

-35.10%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

0.00%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-3.44%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.67%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и DGRO

Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCEAXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.24%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

6.94%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

9.49%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

13.82%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.62%

-1.26%

Сравнение комиссий LCEAX и DGRO

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и DGRO

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		12.04%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LCEAX and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LCEAX has higher volatility (2.51%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, LCEAX dropped -50.30% vs DGRO's -35.10%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCEAX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор