Сравнение LCEAX с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и BAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCEAX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 0.18% | 15.56% | 13.09% | 8.88% | -1.67% | 18.98% | 0.10% | 25.05% | -7.84% | 7.49% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции LCEAX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 8.33% против 2.07% соответственно.
LCEAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.33%
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCEAX и BAGIX
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Доходность на риск
LCEAX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
LCEAX
BAGIX
Сравнение LCEAX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCEAX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.74 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.08 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCEAX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.98 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между LCEAX и BAGIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и BAGIX
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности BAGIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 12.56% | 12.54% | 12.00% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 1.86% | 3.51% | 5.89% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и BAGIX
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и BAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCEAX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -18.62% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -2.63% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -18.60% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.16% | -18.62% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -1.84% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -2.36% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 0.90% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и BAGIX
Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCEAX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 1.50% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 2.49% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 4.28% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 5.90% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 4.88% | +10.47% |