PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с ACSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCEAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		-1.63%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.92% соответственно.

LCEAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.65%
1 год
11.65%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.57%
10 лет*
8.13%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с COWZLCEAX с AGTHXLCEAX с VOO
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий LCEAX и ACSTX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

LCEAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEAXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.88

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.45

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между LCEAX и ACSTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и ACSTX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности ACSTX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		12.79%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и ACSTX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCEAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-58.61%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.22%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-17.25%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

-44.80%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-8.02%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-9.37%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.03%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 3.46%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCEAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.23%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

8.44%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

16.11%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

15.49%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

19.50%

-4.16%