Сравнение LCEAX с ACSTX
LCEAX (Invesco Diversified Dividend Fund) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Invesco. Over the past 10 years, LCEAX returned 8.94%/yr vs 13.13%/yr for ACSTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LCEAX charges 0.81%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и ACSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCEAX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 8.94% против 13.13% соответственно.
LCEAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 8.94%
ACSTX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам LCEAX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 6.04% | 15.56% | 13.09% | 8.88% | -1.67% | 18.98% | 0.10% | 25.05% | -7.84% | 7.49% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 9.98% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Correlation
The correlation between LCEAX and ACSTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.92 |
The correlation between LCEAX and ACSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCEAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
LCEAX
ACSTX
Сравнение LCEAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCEAX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.81 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 10.63 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и ACSTX
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и ACSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCEAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -58.61% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.02% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -15.61% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -17.25% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.16% | -44.80% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.14% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -9.34% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.11% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и ACSTX
Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 3.03%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCEAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.31% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.25% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 11.06% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 15.36% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 19.39% | -4.05% |
Сравнение комиссий LCEAX и ACSTX
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и ACSTX
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности ACSTX в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.04% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 11.86% | 12.54% | 12.00% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 1.86% | 3.51% | 5.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LCEAX and ACSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACSTX has higher volatility (3.31%) compared to LCEAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, LCEAX dropped -50.30% vs ACSTX's -58.61%.
ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCEAX и ACSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор