Сравнение LCAP с USMV
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCAP is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, LCAP returned 24.64% vs 6.27% for USMV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCAP показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.
LCAP
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 13.05%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам LCAP и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 13.05% | 17.53% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.90% | 2.58% |
Correlation
The correlation between LCAP and USMV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between LCAP and USMV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. USMV — Ранг доходности на риск
LCAP
USMV
Сравнение LCAP c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCAP | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.98 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 3.18 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCAP и USMV
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -33.10% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -6.46% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.24% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.87% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.98% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и USMV
Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что LCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.00% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 6.41% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 8.53% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 12.38% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 14.50% | +2.22% |
Сравнение комиссий LCAP и USMV
LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и USMV
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности USMV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
LCAP and USMV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCAP has higher volatility (3.44%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.78% vs USMV's -33.10%.
On 1-year performance, LCAP leads with 24.64% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 24.64% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.09% for LCAP.
They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.15% for USMV.
LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор