PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAP с PSET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAP с PSET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and PSET (Principal Quality ETF) are both exchange-traded funds - LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while PSET is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Price Setters. LCAP is actively managed, while PSET is passively managed. Over the past year, LCAP returned 27.27% vs 7.57% for PSET. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for PSET.

Доходность

Сравнение доходности LCAP и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью -0.49%.

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSET

1 день
-0.77%
1 месяц
2.67%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.66%
1 год
7.57%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAP и PSET

2026 (YTD)2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%18.16%
PSET
Principal Quality ETF		-0.49%13.49%

Correlation

The correlation between LCAP and PSET is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.87

The correlation between LCAP and PSET has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCAP и PSET

Секторы
LCAP
PSET

Технологии

36.0%
37.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
5.4%

Финансовые услуги

12.5%
14.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.7%

Здравоохранение

9.3%
10.8%

Промышленность

6.1%
19.1%

Энергетика

3.8%
1.4%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

1.6%
3.3%

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.1%

Технологии

LCAP
36.0%
PSET
37.9%

Потребительский циклический сектор

LCAP
13.3%
PSET
5.4%

Финансовые услуги

LCAP
12.5%
PSET
14.3%

Коммуникационные услуги

LCAP
11.0%
PSET
6.7%

Здравоохранение

LCAP
9.3%
PSET
10.8%

Промышленность

LCAP
6.1%
PSET
19.1%

Энергетика

LCAP
3.8%
PSET
1.4%

Коммунальные услуги

LCAP
3.2%
PSET

-

Сырьевые материалы

LCAP
1.6%
PSET
3.3%

Недвижимость

LCAP
1.6%
PSET

-

Потребительский защитный сектор

LCAP
1.4%
PSET
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Select ETF

Principal Quality ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с BTECLCAP с TEXN
Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA

Доходность на риск

LCAP vs. PSET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAPPSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.60

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.92

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.59

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

1.98

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAP vs. PSET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PSET равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAPPSETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.60

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.71

+0.87

Просадки

Сравнение просадок LCAP и PSET

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и PSET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAPPSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-34.74%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-12.94%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.59%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.59%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.82%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и PSET

Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Quality ETF (PSET) имеют волатильность 2.98% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAPPSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.01%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.67%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

12.67%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.51%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.06%

-1.18%

Сравнение комиссий LCAP и PSET

LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и PSET

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PSET в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSET
Principal Quality ETF		0.63%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

LCAP and PSET have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSET has higher volatility (3.01%) compared to LCAP (2.98%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.31% vs PSET's -34.74%.

On 1-year performance, LCAP leads with 27.27% vs 7.57% for PSET. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 27.27% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

PSET has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.10% for LCAP.

LCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSET is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.15% for PSET.

LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAP и PSET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор