Сравнение LCAP с PY

С начала года, LCAP показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PY с доходностью -1.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LCAP и PY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PY в 2.25%

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и PY.

Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что LCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.