PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAP с PY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAP с PY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and PY (Principal Value ETF) are both exchange-traded funds - LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, LCAP returned 23.78% vs 12.67% for PY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for PY.

Доходность

Сравнение доходности LCAP и PY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Value ETF (PY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у PY с доходностью 3.40%.

LCAP

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.22%
С начала года
9.75%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.76%
1 год
12.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAP и PY

2026 (YTD)2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		9.75%17.53%
PY
Principal Value ETF		3.40%7.77%

Correlation

The correlation between LCAP and PY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.66

The correlation between LCAP and PY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Select ETF

Principal Value ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PQDILCAP с PSETLCAP с TEXNLCAP с QMAR
Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO

Доходность на риск

LCAP vs. PY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PY
Ранг доходности на риск PY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c PY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCAPPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.21

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.78

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.05

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

6.83

+3.37

LCAP vs. PY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PY равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCAP и PY

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и PY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAPPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-45.44%

+33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.20%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.69%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-5.03%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.86%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и PY

Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что LCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAPPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.75%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

7.32%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

10.53%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.72%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.08%

-3.10%

Сравнение комиссий LCAP и PY

LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и PY

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PY в 2.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.15%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

LCAP and PY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCAP has higher volatility (4.79%) compared to PY (2.75%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.78% vs PY's -45.44%.

On 1-year performance, LCAP leads with 23.78% vs 12.67% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 23.78% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

PY has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.10% for LCAP.

LCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while PY is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.15% for PY.

LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAP и PY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор