PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCAP с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCAP и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCAP и BYRE


Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.


LCAP

1 день
0.83%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.21%
1 год
18.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Capital Appreciation Select ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Сравнение комиссий LCAP и BYRE

LCAP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.


Доходность на риск

LCAP vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6060
Ранг коэф-та Мартина

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCAPBYREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.09

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.23

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.16

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

0.52

+6.44

LCAP vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BYRE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCAPBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.09

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.15

+0.80

Корреляция

Корреляция между LCAP и BYRE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и BYRE

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BYRE в 2.66%


TTM2025202420232022
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF
0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%

Просадки

Сравнение просадок LCAP и BYRE

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и BYRE.


Загрузка...

Показатели просадок


LCAPBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-25.70%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.82%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.81%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-9.95%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.30%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и BYRE

Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCAPBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.77%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.77%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

15.01%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

18.28%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.28%

-0.70%