Сравнение LCAP с PQDI
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) are both exchange-traded funds - LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while PQDI is a Preferred Stock fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. LCAP is actively managed, while PQDI is passively managed. Over the past year, LCAP returned 24.78% vs 5.54% for PQDI. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for PQDI.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и PQDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCAP показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью 1.96%.
LCAP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.06%
- С начала года
- 14.60%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.47%
PQDI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.23M | $1.48M | |
| $158.66K | $143.10K | $126.70K |
Сравнение доходности по годам LCAP и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 14.60% | 17.53% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.96% | 7.06% |
Correlation
The correlation between LCAP and PQDI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between LCAP and PQDI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. PQDI — Ранг доходности на риск
LCAP
PQDI
Сравнение LCAP c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCAP | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.68 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 7.19 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCAP и PQDI
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и PQDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -17.41% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -3.31% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.28% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -3.42% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.77% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и PQDI
Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что LCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 0.92% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 2.93% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 3.37% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 4.71% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 4.52% | +12.10% |
Сравнение комиссий LCAP и PQDI
LCAP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и PQDI
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PQDI в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.66% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
LCAP and PQDI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCAP has higher volatility (3.73%) compared to PQDI (0.92%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.78% vs PQDI's -17.41%.
On 1-year performance, LCAP leads with 24.78% vs 5.54% for PQDI. On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 24.78% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
PQDI has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.09% for LCAP.
LCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while PQDI is Preferred Stock. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.60% for PQDI.
LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и PQDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор