Сравнение LCAP с PREF

С начала года, LCAP показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LCAP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LCAP и PREF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PREF в 5.09%

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и PREF.

Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что LCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.