PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAP с IG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCAP с IG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG).

LCAP и IG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCAP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LCAP и IG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCAP и IG

2026 (YTD)2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		-1.05%18.16%
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF		-0.31%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у IG с доходностью -0.31%.

LCAP

1 день
0.83%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.21%
1 год
18.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.80%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Select ETF

Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с PYLCAP с PQDILCAP с PREFLCAP с BYRE
Часто сравнивают с IG:
IG с GABFIG с BILIG с IGEBIG с BCHPIG с OVTIG с BTECIG с PSC

Сравнение комиссий LCAP и IG

LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.

LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Доходность на риск

LCAP vs. IG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IG
Ранг доходности на риск IG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c IG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAPIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.82

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.17

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.33

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

4.89

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAP vs. IG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и IG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAPIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.33

+0.62

Корреляция

Корреляция между LCAP и IG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и IG

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IG в 5.06%

TTM20252024202320222021202020192018
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF		5.06%5.05%5.19%4.36%7.18%3.16%4.76%4.63%3.62%

Просадки

Сравнение просадок LCAP и IG

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки IG в -23.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и IG.

Загрузка...

Показатели просадок

LCAPIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-23.17%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-3.82%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-3.45%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-6.88%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.04%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и IG

Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что LCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCAPIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.30%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

3.33%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

5.88%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

7.20%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

7.44%

+10.14%