PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAP с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAP с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCAP is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности LCAP и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAP и TEXN

2026 (YTD)2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%11.73%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between LCAP and TEXN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов LCAP и TEXN

Секторы
LCAP
TEXN

Технологии

36.0%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.8%

Финансовые услуги

12.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.6%

Здравоохранение

9.3%
2.9%

Промышленность

6.1%
16.9%

Энергетика

3.8%
36.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.9%

Сырьевые материалы

1.6%
0.8%

Недвижимость

1.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.1%

Технологии

LCAP
36.0%
TEXN
15.5%

Потребительский циклический сектор

LCAP
13.3%
TEXN
10.8%

Финансовые услуги

LCAP
12.5%
TEXN
4.1%

Коммуникационные услуги

LCAP
11.0%
TEXN
3.6%

Здравоохранение

LCAP
9.3%
TEXN
2.9%

Промышленность

LCAP
6.1%
TEXN
16.9%

Энергетика

LCAP
3.8%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

LCAP
3.2%
TEXN
2.9%

Сырьевые материалы

LCAP
1.6%
TEXN
0.8%

Недвижимость

LCAP
1.6%
TEXN
4.2%

Потребительский защитный сектор

LCAP
1.4%
TEXN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Select ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с PSETLCAP с BTEC
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

LCAP vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAPTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAP vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAPTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

2.75

-1.16

Просадки

Сравнение просадок LCAP и TEXN

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAPTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-6.34%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.24%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.12%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAPTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

14.19%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.19%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

14.19%

+2.69%

Сравнение комиссий LCAP и TEXN

LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и TEXN

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%

Часто задаваемые вопросы

LCAP and TEXN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.10% for LCAP.

They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAP и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор