PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAP с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAP с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. LCAP is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, LCAP returned 27.27% vs 41.76% for MTUM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности LCAP и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAP и MTUM

2026 (YTD)2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%18.16%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%21.78%

Correlation

The correlation between LCAP and MTUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.83

The correlation between LCAP and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCAP и MTUM

Секторы
LCAP
MTUM

Технологии

36.0%
44.4%

Потребительский циклический сектор

13.3%
3.6%

Финансовые услуги

12.5%
10.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
7.4%

Здравоохранение

9.3%
6.9%

Промышленность

6.1%
15.6%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
1.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.3%

Технологии

LCAP
36.0%
MTUM
44.4%

Потребительский циклический сектор

LCAP
13.3%
MTUM
3.6%

Финансовые услуги

LCAP
12.5%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

LCAP
11.0%
MTUM
7.4%

Здравоохранение

LCAP
9.3%
MTUM
6.9%

Промышленность

LCAP
6.1%
MTUM
15.6%

Энергетика

LCAP
3.8%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

LCAP
3.2%
MTUM
1.6%

Сырьевые материалы

LCAP
1.6%
MTUM
1.7%

Недвижимость

LCAP
1.6%
MTUM
1.8%

Потребительский защитный сектор

LCAP
1.4%
MTUM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Select ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с PSETLCAP с BTEC
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

LCAP vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAPMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.20

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.98

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.64

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

14.50

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAP vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAPMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.85

+0.74

Просадки

Сравнение просадок LCAP и MTUM

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAPMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-34.08%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-11.54%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-6.21%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.89%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и MTUM

Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) составляет 2.98%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что LCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAPMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

7.68%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

16.46%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

19.04%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

20.60%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

21.03%

-4.15%

Сравнение комиссий LCAP и MTUM

LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и MTUM

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

LCAP and MTUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to LCAP (2.98%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.31% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 41.76% vs 27.27% for LCAP. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCAP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 41.76% return vs 27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.10% for LCAP.

LCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAP и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор