Сравнение LBSAX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LBSAX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBSAX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LBSAX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 8.76% соответственно.
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBSAX и TWEIX
LBSAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
LBSAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
LBSAX
TWEIX
Сравнение LBSAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBSAX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.35 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.27 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 4.91 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBSAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LBSAX и TWEIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBSAX и TWEIX
Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок LBSAX и TWEIX
Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBSAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -39.30% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.86% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -13.69% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -32.82% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -4.90% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -4.17% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.35% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBSAX и TWEIX
Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBSAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.04% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 6.12% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 11.60% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 10.71% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 13.35% | +2.34% |