PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBSAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBSAX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBSAX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		3.18%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%0.05%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

LBSAX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.55%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.87%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий LBSAX и SWLVX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

LBSAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBSAXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.47

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.44

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

6.76

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBSAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBSAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между LBSAX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и SWLVX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и SWLVX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBSAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-38.34%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.82%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-19.05%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.82%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-4.93%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.51%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и SWLVX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 3.47%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBSAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.47%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

8.30%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.74%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.85%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.67%

-2.98%