Сравнение LBSAX с PEQSX
LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) and PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LBSAX returned 12.50%/yr vs 14.52%/yr for PEQSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LBSAX charges 0.90%/yr vs 0.54%/yr for PEQSX.
Доходность
Сравнение доходности LBSAX и PEQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBSAX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции LBSAX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 12.50% против 14.52% соответственно.
LBSAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.50%
PEQSX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам LBSAX и PEQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 8.95% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 10.36% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
Correlation
The correlation between LBSAX and PEQSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.94 |
The correlation between LBSAX and PEQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBSAX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск
LBSAX
PEQSX
Сравнение LBSAX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBSAX | PEQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 13.80 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBSAX и PEQSX
Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и PEQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBSAX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -36.04% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -7.18% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -15.01% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -15.18% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -36.04% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.46% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.20% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.86% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBSAX и PEQSX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 2.67%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBSAX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.94% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 8.51% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 10.95% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 14.54% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.97% | -1.29% |
Сравнение комиссий LBSAX и PEQSX
LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBSAX и PEQSX
Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности PEQSX в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.71% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.10% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LBSAX and PEQSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEQSX has higher volatility (3.94%) compared to LBSAX (2.67%). In terms of maximum drawdown, LBSAX dropped -47.89% vs PEQSX's -36.04%.
PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBSAX и PEQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор