Сравнение LBSAX с HLIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).
LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности LBSAX и HLIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBSAX и HLIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, LBSAX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 1.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBSAX имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции HLIEX немного отстают с 11.39%.
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBSAX и HLIEX
LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.
Доходность на риск
LBSAX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск
LBSAX
HLIEX
Сравнение LBSAX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBSAX | HLIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.29 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.31 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 5.58 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBSAX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LBSAX и HLIEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBSAX и HLIEX
Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности HLIEX в 10.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок LBSAX и HLIEX
Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, примерно равная максимальной просадке HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и HLIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBSAX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -50.33% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -11.34% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -14.85% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -36.89% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.30% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -6.39% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.65% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBSAX и HLIEX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 3.47%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBSAX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.07% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 7.89% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 15.28% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.30% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.79% | -1.10% |