PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBSAX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBSAX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBSAX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		3.18%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 11.87% против 7.08% соответственно.

LBSAX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.55%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.87%

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий LBSAX и COTZX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

LBSAX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBSAXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.39

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.41

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

12.35

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBSAX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COTZX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBSAXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Корреляция

Корреляция между LBSAX и COTZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и COTZX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и COTZX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, примерно равная максимальной просадке COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBSAXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-47.48%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-5.40%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-17.80%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-17.80%

-15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.62%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-3.49%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.05%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и COTZX

Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBSAXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.55%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

3.61%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

8.58%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

7.30%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

7.36%

+8.33%