Сравнение LBAY с SPRE
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. LBAY is actively managed, while SPRE is passively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 5.85%/yr vs 1.44%/yr for SPRE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.50%/yr for SPRE.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и SPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 12.75%.
LBAY
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
SPRE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 9.03% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 1.11% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 12.75% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | -0.17% |
Correlation
The correlation between LBAY and SPRE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. SPRE — Ранг доходности на риск
LBAY
SPRE
Сравнение LBAY c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.73 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 6.20 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и SPRE
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и SPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -38.34% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -9.63% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -22.04% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -38.34% | +22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -8.46% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -17.75% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 2.69% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и SPRE
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 4.06% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 10.42% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 13.59% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 18.79% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 18.34% | -4.42% |
Сравнение комиссий LBAY и SPRE
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и SPRE
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SPRE в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.76% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.71% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and SPRE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBAY has higher volatility (6.93%) compared to SPRE (4.06%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs SPRE's -38.34%.
On 5-year performance, LBAY leads with 5.85% vs 1.44% for SPRE. On fees, SPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LBAY has performed better with a 5.85% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.71% for SPRE.
LBAY is categorized as Long-Short, while SPRE is REIT. They also come from different issuers: Toroso Investments and SP Funds. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.50% for SPRE.
SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и SPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор