Сравнение LBAY с SFYX
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. LBAY is actively managed, while SFYX is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и SFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LBAY
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и SFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 9.03% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 5.03% |
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 17.70% | -22.88% | 18.89% | 9.03% |
Correlation
The correlation between LBAY and SFYX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between LBAY and SFYX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. SFYX — Ранг доходности на риск
LBAY
SFYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LBAY c SFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | SFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и SFYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | SFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и SFYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | SFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | — | — |
Сравнение комиссий LBAY и SFYX
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и SFYX
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как SFYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.76% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% |
SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.67% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and SFYX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.67% for SFYX.
LBAY is categorized as Long-Short, while SFYX is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.00% for SFYX.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и SFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор