PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с SFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. LBAY is actively managed, while SFYX is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LBAY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.25%
1 год
9.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и SFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.83%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%8.59%

Correlation

The correlation between LBAY and SFYX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.38

Over the past year, the correlation between LBAY and SFYX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LBAY и SFYX

Секторы
LBAY
SFYX

Сырьевые материалы

20.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

16.3%
3.0%

Финансовые услуги

15.3%
15.9%

Промышленность

12.5%
20.5%

Энергетика

11.4%
4.5%

Коммунальные услуги

11.2%
2.2%

Здравоохранение

5.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.9%

Технологии

2.8%
16.9%

Недвижимость

2.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
SFYX
3.2%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
SFYX
3.0%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
SFYX
15.9%

Промышленность

LBAY
12.5%
SFYX
20.5%

Энергетика

LBAY
11.4%
SFYX
4.5%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
SFYX
2.2%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
SFYX
12.1%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
SFYX
9.9%

Технологии

LBAY
2.8%
SFYX
16.9%

Недвижимость

LBAY
2.8%
SFYX
6.4%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

SFYX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

LBAY vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

—

—

Просадки

Сравнение просадок LBAY и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

—

—

Сравнение комиссий LBAY и SFYX

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и SFYX

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and SFYX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.36% for SFYX.

LBAY is categorized as Long-Short, while SFYX is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор