PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, LBAY returned 3.68%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.

LBAY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.25%
1 год
9.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и NVDY

2026 (YTD)202520242023
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.83%4.08%-3.49%0.62%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between LBAY and NVDY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

-0.20

The correlation between LBAY and NVDY shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

LBAY vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.76

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.34

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.75

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

9.22

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.76

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.65

-1.06

Просадки

Сравнение просадок LBAY и NVDY

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-34.08%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.81%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-34.08%

+19.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-5.47%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.15%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.21%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и NVDY

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.80%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

9.43%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

20.71%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

27.33%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

38.22%

-24.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

38.22%

-24.49%

Сравнение комиссий LBAY и NVDY

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и NVDY

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности NVDY в 62.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and NVDY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to LBAY (3.80%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 3.68% for LBAY. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 3.79% for LBAY.

LBAY is categorized as Long-Short, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Toroso Investments and YieldMax. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.99% for NVDY.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор