PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с JSTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с JSTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC).

LBAY и JSTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LBAY и JSTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBAY и JSTC

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%1.08%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		-3.35%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у JSTC с доходностью -3.35%.

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—

JSTC

1 день
0.62%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.91%
1 год
9.53%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с QQQLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPC
Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с VOOJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с RPARJSTC с SFYX

Сравнение комиссий LBAY и JSTC

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JSTC в 0.89%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Доходность на риск

LBAY vs. JSTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c JSTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYJSTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.57

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.87

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

3.68

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. JSTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа JSTC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и JSTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYJSTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между LBAY и JSTC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и JSTC

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности JSTC в 1.39%

TTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.39%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и JSTC

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки JSTC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и JSTC.

Загрузка...

Показатели просадок

LBAYJSTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-26.82%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.38%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-26.82%

+10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-6.84%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.77%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.68%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и JSTC

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 5.17%, в то время как у Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBAYJSTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.84%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

10.05%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.67%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

15.86%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

15.76%

-2.10%