Сравнение LBAY с JSTC
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 4.68%/yr vs 6.37%/yr for JSTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.89%/yr for JSTC.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и JSTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у JSTC с доходностью 10.39%.
LBAY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
JSTC
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и JSTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.90% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 0.71% |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 10.39% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 19.28% | 2.48% |
Correlation
The correlation between LBAY and JSTC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between LBAY and JSTC has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. JSTC — Ранг доходности на риск
LBAY
JSTC
Сравнение LBAY c JSTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | JSTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.76 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 7.11 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и JSTC
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки JSTC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и JSTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -26.82% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -9.93% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -16.72% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -26.82% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -1.91% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -6.54% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.45% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и JSTC
Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 4.22%, в то время как у Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.11% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 11.47% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 13.93% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 16.06% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 15.80% | -2.04% |
Сравнение комиссий LBAY и JSTC
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JSTC в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и JSTC
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности JSTC в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.22% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.89% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and JSTC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSTC has higher volatility (5.11%) compared to LBAY (4.22%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs JSTC's -26.82%.
On 5-year performance, JSTC leads with 6.37% vs 4.68% for LBAY. On fees, JSTC is cheaper at 0.89% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JSTC has performed better with a 6.37% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSTC is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.22% for JSTC.
LBAY is categorized as Long-Short, while JSTC is Global Equities. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.89% for JSTC.
JSTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и JSTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор