PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с JSTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с JSTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 3.82%/yr vs 6.41%/yr for JSTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.89%/yr for JSTC.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и JSTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у JSTC с доходностью 10.79%.

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и JSTC

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%1.08%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%

Correlation

The correlation between LBAY and JSTC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.41

Over the past year, the correlation between LBAY and JSTC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LBAY и JSTC

Секторы
LBAY
JSTC

Сырьевые материалы

20.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

16.3%
3.0%

Финансовые услуги

15.3%
22.5%

Промышленность

12.5%
16.7%

Энергетика

11.4%
0.0%

Коммунальные услуги

11.2%
1.8%

Здравоохранение

5.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

4.3%
4.6%

Технологии

2.8%
27.2%

Недвижимость

2.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
JSTC
0.8%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
JSTC
3.0%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
JSTC
22.5%

Промышленность

LBAY
12.5%
JSTC
16.7%

Энергетика

LBAY
11.4%
JSTC
0.0%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
JSTC
1.8%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
JSTC
10.3%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
JSTC
4.6%

Технологии

LBAY
2.8%
JSTC
27.2%

Недвижимость

LBAY
2.8%
JSTC
0.5%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

JSTC
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR

Доходность на риск

LBAY vs. JSTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c JSTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYJSTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.36

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.98

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.83

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

7.44

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. JSTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа JSTC равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и JSTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYJSTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.36

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LBAY и JSTC

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки JSTC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и JSTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYJSTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-26.82%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.93%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-16.72%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-26.82%

+10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-0.22%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.60%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.44%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и JSTC

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.78%, в то время как у Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYJSTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.30%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.70%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.35%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

15.95%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

15.76%

-2.03%

Сравнение комиссий LBAY и JSTC

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JSTC в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и JSTC

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности JSTC в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and JSTC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs JSTC's -26.82%.

On 5-year performance, JSTC leads with 6.41% vs 3.82% for LBAY. On fees, JSTC is cheaper at 0.89% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSTC has performed better with a 6.41% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSTC is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.21% for JSTC.

LBAY is categorized as Long-Short, while JSTC is Global Equities. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.89% for JSTC.

JSTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и JSTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор