PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

LBAY и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LBAY и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBAY и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-3.49%-8.54%12.73%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.60%.

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с QQQLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPC
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий LBAY и CTA

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

LBAY vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.20

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.36

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.35

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

0.61

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.20

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.64

+0.09

Корреляция

Корреляция между LBAY и CTA составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и CTA

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности CTA в 3.90%

TTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и CTA

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

LBAYCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-18.07%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-10.68%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-3.92%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.74%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

6.16%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и CTA

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 5.17%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBAYCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

8.27%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.98%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.24%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

15.63%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

15.63%

-1.97%